Сравнение LSOFX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
LSOFX управляется Long Short. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LSOFX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSOFX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | -0.55% | 3.85% | 8.28% | 11.00% | -3.12% | 12.42% | 4.35% | 18.31% | -3.57% | 9.59% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, LSOFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции LSOFX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 6.69% против 5.34% соответственно.
LSOFX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 6.69%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSOFX и GTAPX
LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
LSOFX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
LSOFX
GTAPX
Сравнение LSOFX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSOFX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.82 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.64 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.33 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 11.90 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSOFX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.82 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между LSOFX и GTAPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSOFX и GTAPX
Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | 4.83% | 4.81% | 0.98% | 0.00% | 5.27% | 4.35% | 1.28% | 2.35% | 2.71% | 3.91% | 0.00% | 6.74% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSOFX и GTAPX
Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSOFX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -30.40% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -4.15% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -12.21% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.05% | -30.40% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -0.90% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -7.09% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.16% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSOFX и GTAPX
LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что LSOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSOFX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 1.98% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 5.12% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 8.18% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 10.89% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.25% | 10.20% | +0.05% |