Сравнение LSOFX с BIVIX
LSOFX (LS Opportunity Fund - Institutional Class) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, LSOFX returned 4.69%/yr vs 9.92%/yr for BIVIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LSOFX charges 1.95%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности LSOFX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSOFX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -18.14%.
LSOFX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 6.91%
BIVIX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -16.10%
- 1 год
- -11.54%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSOFX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | 0.38% | 3.85% | 8.28% | 11.00% | -3.12% | 12.42% | 4.35% | 18.31% | -3.57% | 6.66% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -18.14% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Correlation
The correlation between LSOFX and BIVIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between LSOFX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSOFX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
LSOFX
BIVIX
Сравнение LSOFX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSOFX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.43 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.27 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSOFX и BIVIX
Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSOFX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -26.95% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -26.95% | +21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.43% | -26.95% | +16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -26.95% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -23.29% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -5.97% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 9.13% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSOFX и BIVIX
Текущая волатильность для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) составляет 2.16%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что LSOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSOFX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 13.54% | -11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 22.64% | -16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 26.73% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 17.35% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.23% | 17.48% | -7.25% |
Сравнение комиссий LSOFX и BIVIX
LSOFX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSOFX и BIVIX
Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.45%, что больше доходности BIVIX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.68% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | 33.45% | 4.81% | 0.98% | 0.00% | 5.27% | 4.35% | 1.28% | 2.35% | 2.71% | 3.91% | 0.00% | 6.74% |
Часто задаваемые вопросы
LSOFX and BIVIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (13.54%) compared to LSOFX (2.16%). In terms of maximum drawdown, LSOFX dropped -22.05% vs BIVIX's -26.95%.
LSOFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSOFX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор