PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSOFX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSOFX с BIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSOFX (LS Opportunity Fund - Institutional Class) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, LSOFX returned 4.43%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LSOFX charges 1.95%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности LSOFX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSOFX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.

LSOFX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.09%
3 года*
7.44%
5 лет*
4.43%
10 лет*
6.77%

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSOFX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		1.39%3.85%8.28%11.00%-3.12%12.42%4.35%18.31%-3.57%6.66%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between LSOFX and BIVIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.21

The correlation between LSOFX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LS Opportunity Fund - Institutional Class

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с GTAPXLSOFX с BPLEXLSOFX с ASILXLSOFX с KCEIXLSOFX с BTPIXLSOFX с BDMIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

LSOFX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSOFX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSOFXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.26

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
-0.22

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.31

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

-0.81

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSOFX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSOFX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSOFX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSOFXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.26

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LSOFX и BIVIX

Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSOFXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-20.70%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-20.70%

+15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.43%

-20.70%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-20.70%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-18.79%

+16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-5.89%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

7.80%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LSOFX и BIVIX

Текущая волатильность для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) составляет 2.12%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что LSOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSOFXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

12.08%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

20.18%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

24.20%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

16.70%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.25%

17.09%

-6.84%

Сравнение комиссий LSOFX и BIVIX

LSOFX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSOFX и BIVIX

Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности BIVIX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		4.74%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%

Часто задаваемые вопросы

LSOFX and BIVIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to LSOFX (2.12%). In terms of maximum drawdown, LSOFX dropped -22.05% vs BIVIX's -20.70%.

LSOFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSOFX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор