PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSOFX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSOFX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

LSOFX управляется Long Short. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LSOFX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSOFX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		-0.55%3.85%8.28%11.00%-3.12%12.42%4.35%18.31%-3.57%6.66%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, LSOFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

LSOFX

1 день
1.19%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.71%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.69%

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LS Opportunity Fund - Institutional Class

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с ASILXLSOFX с BTPIXLSOFX с KCEIXLSOFX с MNWIXLSOFX с NLSIXLSOFX с PHSWX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с BPLEXBIVIX с NLSIXBIVIX с BIVRX

Сравнение комиссий LSOFX и BIVIX

LSOFX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class

Доходность на риск

LSOFX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSOFX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSOFXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.23

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.33

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

0.75

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSOFX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSOFX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIVIX равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSOFX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSOFXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.03

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.03

-0.40

Корреляция

Корреляция между LSOFX и BIVIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSOFX и BIVIX

Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности BIVIX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		4.83%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSOFX и BIVIX

Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSOFXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-18.32%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-13.71%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-17.23%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-2.81%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.75%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

6.01%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LSOFX и BIVIX

Текущая волатильность для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) составляет 2.64%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что LSOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSOFXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.80%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

16.76%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

20.78%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

16.09%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.25%

16.61%

-6.36%