PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSOFX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSOFX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

LSOFX управляется Long Short. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LSOFX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSOFX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		-1.72%3.85%8.28%11.00%-3.12%12.42%4.35%3.38%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, LSOFX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

LSOFX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.36%
1 год
1.34%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.56%

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LS Opportunity Fund - Institutional Class

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с BTPIXLSOFX с NLSIXLSOFX с PWLIXLSOFX с QLEIXLSOFX с VMNIXLSOFX с WTLS
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий LSOFX и KCEIX

LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

LSOFX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSOFX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSOFXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.48

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.16

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.67

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

8.16

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSOFX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSOFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSOFX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSOFXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.48

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.31

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Корреляция

Корреляция между LSOFX и KCEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSOFX и KCEIX

Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		4.89%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSOFX и KCEIX

Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSOFXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-16.07%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-3.50%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-7.12%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.23%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.55%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.15%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LSOFX и KCEIX

LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что LSOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSOFXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.39%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

3.79%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

6.52%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

7.02%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

8.07%

+2.17%