Сравнение LSOFX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
LSOFX управляется Long Short. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LSOFX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSOFX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | -0.55% | 3.85% | 8.28% | 11.00% | -3.12% | 12.42% | 4.35% | 18.31% | -3.57% | 9.59% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LSOFX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции LSOFX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 6.69% против 3.89% соответственно.
LSOFX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 6.69%
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSOFX и ATRFX
LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
LSOFX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
LSOFX
ATRFX
Сравнение LSOFX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSOFX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | -0.27 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | -0.22 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.28 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.92 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSOFX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.27 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.25 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.22 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между LSOFX и ATRFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSOFX и ATRFX
Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности ATRFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | 4.83% | 4.81% | 0.98% | 0.00% | 5.27% | 4.35% | 1.28% | 2.35% | 2.71% | 3.91% | 0.00% | 6.74% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок LSOFX и ATRFX
Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSOFX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -35.17% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -21.19% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -35.17% | +22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.05% | -35.17% | +13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -29.89% | +26.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -8.58% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 6.39% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSOFX и ATRFX
Текущая волатильность для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) составляет 2.64%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что LSOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSOFX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 11.51% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 17.58% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 22.50% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 17.49% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.25% | 15.35% | -5.10% |