PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92046L6011

CUSIP

92046L601

Эмитент

Long Short

Дата выпуска

28 сент. 2010 г.

Категория

Long-Short

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LSOFX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LS Opportunity Fund - Institutional Class

Популярные сравнения:
LSOFX с ATRFX
Популярные сравнения:
LSOFX с ATRFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) показал доход в 1.10% с начала года и 4.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSOFX составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LSOFX

С начала года

1.10%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-3.10%

1 год

4.07%

3 года

6.52%

5 лет

8.11%

10 лет

6.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSOFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.43%0.49%-1.19%-1.64%2.05%1.10%
20242.01%2.37%2.71%-1.92%0.56%-0.67%2.47%2.19%1.66%-1.90%2.96%-4.16%8.28%
20233.60%-0.89%-1.98%2.08%-3.00%4.60%2.26%0.98%-1.95%-0.62%3.68%2.05%11.00%
2022-0.66%-0.55%0.98%-4.35%2.08%-4.95%2.67%-2.03%-3.62%6.11%3.54%-1.76%-3.12%
2021-1.62%4.42%2.65%3.63%1.01%-1.71%-0.96%0.73%-1.32%3.46%-2.23%4.05%12.42%
2020-0.47%-5.37%-7.74%5.31%2.19%-1.00%2.89%2.60%-1.91%-1.12%6.63%3.25%4.35%
20194.02%3.27%-0.07%3.38%-2.09%3.48%0.55%-0.89%0.62%0.00%1.99%1.67%16.90%
20183.63%-2.59%-0.79%0.80%0.36%-1.15%3.70%0.98%-0.35%-3.96%1.74%-5.56%-3.57%
2017-0.31%1.77%-0.83%1.29%0.90%-0.00%0.89%-0.44%2.30%0.65%2.30%0.73%9.59%
2016-1.47%1.40%3.45%0.92%0.99%-0.66%0.82%1.14%-1.53%0.49%4.08%2.51%12.67%
2015-2.64%2.63%1.32%-2.84%-0.87%-1.12%1.98%-3.19%-1.65%4.24%0.85%-2.33%-3.87%
2014-3.87%1.74%-1.63%-1.97%2.33%4.25%-3.47%3.83%-2.26%-0.15%1.46%-0.38%-0.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LSOFX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LSOFX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LS Opportunity Fund - Institutional Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LS Opportunity Fund - Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.00$0.81$0.72$0.20$0.18$0.35$0.54$0.00$0.78$0.24

Дивидендный доход

0.96%0.97%0.00%5.27%4.35%1.28%1.18%2.71%3.90%0.00%6.73%1.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LS Opportunity Fund - Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.78
2014$0.24$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LS Opportunity Fund - Institutional Class показал максимальную просадку в 22.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка LS Opportunity Fund - Institutional Class составляет 3.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.05%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.188
-13%13 янв. 2022 г.17626 сент. 2022 г.20420 июл. 2023 г.380
-12.64%2 мая 2011 г.14523 нояб. 2011 г.30312 февр. 2013 г.448
-11.56%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-11.04%23 мар. 2015 г.21020 янв. 2016 г.2059 нояб. 2016 г.415
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...