- ISIN
- US92046L6011
- CUSIP
- 92046L601
- Эмитент
- Long Short
- Дата выпуска
- 28 сент. 2010 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции LSOFX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSOFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,242.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) показал доход в 1.39% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSOFX составила 6.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
LS Opportunity Fund - Institutional Class
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSOFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LSOFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | -0.82% | -1.27% | 3.46% | -0.86% | -0.60% | 1.39% | ||||||
| 2025 | 1.43% | 0.49% | -1.19% | -1.64% | 2.05% | 1.52% | -0.11% | 0.59% | 0.32% | -2.13% | 2.50% | 0.05% | 3.85% |
| 2024 | 2.01% | 2.37% | 2.71% | -1.93% | 0.56% | -0.67% | 2.47% | 2.19% | 1.66% | -1.90% | 2.96% | -4.16% | 8.28% |
| 2023 | 3.60% | -0.88% | -1.98% | 2.08% | -3.00% | 4.60% | 2.26% | 0.98% | -1.95% | -0.62% | 3.68% | 2.05% | 11.00% |
| 2022 | -0.66% | -0.55% | 0.98% | -4.35% | 2.08% | -4.95% | 2.67% | -2.03% | -3.62% | 6.11% | 3.54% | -1.76% | -3.12% |
| 2021 | -1.62% | 4.42% | 2.65% | 3.63% | 1.01% | -1.70% | -0.96% | 0.72% | -1.32% | 3.46% | -2.23% | 4.05% | 12.42% |
Метрики бенчмарка
LS Opportunity Fund - Institutional Class has an annualized alpha of -0.09%, beta of 0.50, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2010.
- This fund participated in 55.32% of S&P 500 Index downside but only 46.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.09%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 46.03%
- Участие в снижении
- 55.32%
Комиссия
Комиссия LSOFX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSOFX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSOFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.93 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 13.52 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LS Opportunity Fund - Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.18 | $0.00 | $0.81 | $0.72 | $0.20 | $0.35 | $0.35 | $0.54 | $0.00 | $0.78 |
Дивидендный доход | 4.74% | 4.81% | 0.98% | 0.00% | 5.27% | 4.35% | 1.28% | 2.35% | 2.71% | 3.91% | 0.00% | 6.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LS Opportunity Fund - Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LS Opportunity Fund - Institutional Class показал максимальную просадку в 22.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка LS Opportunity Fund - Institutional Class составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.05%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 28d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.00%сент. 2022 г. | 8mo 16d | 9mo 27d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.64%нояб. 2011 г. | 6mo 25d | 1y 2mo | 1y 9moмай 2011 г. - февр. 2013 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.56%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 19d | 6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.04%янв. 2016 г. | 10mo 3d | 9mo 24d | 1y 7moмарт 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| LSOFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -56.78% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -9.10% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.43% | -18.90% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -25.43% | +12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.05% | -33.92% | +11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.74% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -10.72% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSOFX
Добавьте LS Opportunity Fund - Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSOFX