PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSF с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laird Superfood, Inc. (LSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LSF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laird Superfood, Inc. (LSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSF
Laird Superfood, Inc.		-3.15%-71.83%765.93%8.33%-93.56%-72.44%15.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%16.38%

Доходность по периодам

С начала года, LSF показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

LSF

1 день
0.94%
1 месяц
-20.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-61.47%
1 год
-65.04%
3 года*
38.44%
5 лет*
-43.60%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Laird Superfood, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LSF:
LSF с LLYLSF с ASMLSF с IOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LSF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSF
Ранг доходности на риск LSF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSF: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laird Superfood, Inc. (LSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

0.93

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.31

1.45

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.53

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

7.30

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSF на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.93

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.69

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.56

-0.97

Корреляция

Корреляция между LSF и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSF и SPY

LSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSF
Laird Superfood, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LSF и SPY

Максимальная просадка LSF за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LSFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-55.19%

-43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.28%

-12.05%

-61.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.33%

-24.50%

-73.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.28%

-6.24%

-90.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-9.09%

-73.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.75%

2.52%

+41.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LSF и SPY

Laird Superfood, Inc. (LSF) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что LSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.60%

5.31%

+14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.94%

9.47%

+57.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.10%

19.05%

+56.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.14%

17.06%

+86.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.69%

17.92%

+83.77%