Сравнение LSF с IOO

С начала года, LSF показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laird Superfood, Inc. (LSF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSF на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSF и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LSF и IOO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

LSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

Максимальная просадка LSF за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSF и IOO.

Laird Superfood, Inc. (LSF) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что LSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.