PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с HTUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Hull Tactical US ETF (HTUS).

LSEQ и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и HTUS

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		20.53%4.13%12.80%-1.20%
HTUS
Hull Tactical US ETF		-3.85%16.57%25.02%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%.

LSEQ

1 день
0.81%
1 месяц
-2.60%
С начала года
20.53%
6 месяцев
20.58%
1 год
17.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Сравнение комиссий LSEQ и HTUS

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
HTUS
Hull Tactical US ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQHTUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.79

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.37

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.99

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

6.79

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа HTUS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.79

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.51

+0.59

Корреляция

Корреляция между LSEQ и HTUS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и HTUS

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности HTUS в 12.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.83%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и HTUS

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и HTUS.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-47.50%

+39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-17.90%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-5.29%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.11%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.61%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и HTUS

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Hull Tactical US ETF (HTUS) имеют волатильность 6.23% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.36%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.24%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

21.90%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

18.99%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

21.38%

-7.15%