Сравнение LSEQ с HGER
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. LSEQ is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, LSEQ returned 25.15% vs 38.00% for HGER. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 22.96%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.44%.
LSEQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 22.96%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 23.95%
- С начала года
- 28.44%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEQ и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.96% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.44% | 20.08% | 9.25% | -1.08% |
Correlation
The correlation between LSEQ and HGER is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. HGER — Ранг доходности на риск
LSEQ
HGER
Сравнение LSEQ c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSEQ | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.72 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 9.73 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и HGER
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -23.31% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -14.04% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.75% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -7.70% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.92% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и HGER
Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.30%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.24% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 15.53% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 17.54% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 17.68% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 17.68% | -3.10% |
Сравнение комиссий LSEQ и HGER
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и HGER
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности HGER в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.52% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.79% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and HGER have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (6.24%) compared to LSEQ (5.30%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 38.00% vs 25.15% for LSEQ. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 38.00% return vs 25.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
HGER has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 1.79% for LSEQ.
LSEQ is categorized as Long-Short, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор