PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с HGER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

LSEQ и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и HGER

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.22%20.08%9.25%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO

Сравнение комиссий LSEQ и HGER

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.11

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.78

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

4.35

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

15.38

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.11

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.90

+0.26

Корреляция

Корреляция между LSEQ и HGER составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и HGER

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HGER в 5.66%

TTM2025202420232022
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и HGER

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-23.31%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.84%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.38%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-7.90%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.50%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и HGER

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.49%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.23%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

14.60%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

18.06%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

17.78%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

17.78%

-3.53%