PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с CSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. LSEQ is actively managed, while CSM is passively managed. Over the past year, LSEQ returned 31.13% vs 22.45% for CSM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.45%/yr for CSM.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 29.82%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью 5.66%.

LSEQ

1 день
1.84%
1 месяц
4.96%
С начала года
29.82%
6 месяцев
28.00%
1 год
31.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSM

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.43%
С начала года
5.66%
6 месяцев
4.46%
1 год
22.45%
3 года*
20.54%
5 лет*
12.45%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и CSM

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		29.82%4.13%12.80%-1.20%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		5.66%21.84%22.09%4.82%

Correlation

The correlation between LSEQ and CSM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов LSEQ и CSM

Секторы
LSEQ
CSM

Технологии

21.1%
33.0%

Сырьевые материалы

17.5%
1.9%

Здравоохранение

15.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.9%

Промышленность

9.2%
9.6%

Энергетика

7.0%
2.9%

Коммунальные услуги

4.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.2%

Финансовые услуги

0.6%
12.1%

Недвижимость

-

3.6%

Технологии

LSEQ
21.1%
CSM
33.0%

Сырьевые материалы

LSEQ
17.5%
CSM
1.9%

Здравоохранение

LSEQ
15.9%
CSM
9.2%

Потребительский циклический сектор

LSEQ
12.5%
CSM
9.8%

Коммуникационные услуги

LSEQ
9.3%
CSM
8.9%

Промышленность

LSEQ
9.2%
CSM
9.6%

Энергетика

LSEQ
7.0%
CSM
2.9%

Коммунальные услуги

LSEQ
4.1%
CSM
3.9%

Потребительский защитный сектор

LSEQ
2.7%
CSM
5.2%

Финансовые услуги

LSEQ
0.6%
CSM
12.1%

Недвижимость

LSEQ

-

CSM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с NLSI
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с MGK

Доходность на риск

LSEQ vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSEQCSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.83

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.53

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.40

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

9.95

+3.29

LSEQ vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и CSM

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и CSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-36.11%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-9.40%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-3.87%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.03%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.26%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и CSM

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.38%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

9.53%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

12.35%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.19%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

18.39%

-3.89%

Сравнение комиссий LSEQ и CSM

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и CSM

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CSM в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.07%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.70%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and CSM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.77%) compared to CSM (4.38%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs CSM's -36.11%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 31.13% vs 22.45% for CSM. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 31.13% return vs 22.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.07% for CSM.

They also come from different issuers: Harbor and ProShares. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.45% for CSM.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор