PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с CSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с CSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).

LSEQ и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и CSM

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		20.53%4.13%12.80%-1.20%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-5.83%21.84%22.09%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%.

LSEQ

1 день
0.81%
1 месяц
-2.60%
С начала года
20.53%
6 месяцев
20.58%
1 год
17.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPC

Сравнение комиссий LSEQ и CSM

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
CSM
Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

LSEQ vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQCSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.99

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.53

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.49

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

6.81

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSM равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.99

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.81

+0.29

Корреляция

Корреляция между LSEQ и CSM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и CSM

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности CSM в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.83%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и CSM

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и CSM.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-36.11%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-12.92%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-7.17%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.07%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.82%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и CSM

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.79%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.49%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

18.97%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

17.12%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

18.37%

-4.14%