PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP600 с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с TMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SP600 (S&P 600) is an index, while TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past 10 years, ^SP600 returned 9.03%/yr vs -16.34%/yr for TMF. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции ^SP600 превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 9.03% против -16.34% соответственно.

^SP600

1 день
1.28%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.05%
6 месяцев
14.93%
1 год
31.42%
3 года*
13.74%
5 лет*
4.24%
10 лет*
9.03%

TMF

1 день
0.57%
1 месяц
0.40%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-9.73%
1 год
-3.14%
3 года*
-20.49%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
-16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SP600 и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP600
S&P 600		16.05%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.59%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between ^SP600 and TMF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.24

The correlation between ^SP600 and TMF shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 600

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с DISSX^SP600 с VGIT
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

^SP600 vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP600 c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP600TMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.11

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.04

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.12

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

-0.27

+12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP600 vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP600TMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.11

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.65

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.37

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.13

+0.59

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и TMF

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SP600TMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-92.89%

+33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-26.51%

+17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.39%

-56.31%

+27.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-88.81%

+60.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-92.89%

+47.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-92.18%

+92.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-43.64%

+34.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

11.55%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и TMF

Текущая волатильность для S&P 600 (^SP600) составляет 4.39%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SP600TMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.99%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

19.02%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

28.76%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

46.72%

-25.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

43.91%

-20.72%

Часто задаваемые вопросы

^SP600 and TMF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.99%) compared to ^SP600 (4.39%). In terms of maximum drawdown, ^SP600 dropped -59.17% vs TMF's -92.89%.

^SP600 currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SP600 и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор