PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP600 с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с TMF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или TMF.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и TMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.06

TMF:

-0.53

Коэф-т Сортино

^SP600:

0.09

TMF:

-0.40

Коэф-т Омега

^SP600:

1.01

TMF:

0.95

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.05

TMF:

-0.21

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.13

TMF:

-0.78

Индекс Язвы

^SP600:

10.03%

TMF:

25.10%

Дневная вол-ть

^SP600:

24.09%

TMF:

42.65%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

TMF:

-92.22%

Текущая просадка

^SP600:

-14.39%

TMF:

-91.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SP600 показывает доходность -6.09%, а TMF немного выше – -5.82%. За последние 10 лет акции ^SP600 превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 6.26% против -13.29% соответственно.

^SP600

С начала года

-6.09%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-1.37%

5 лет

13.20%

10 лет

6.26%

TMF

С начала года

-5.82%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-22.46%

5 лет

-37.48%

10 лет

-13.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и TMF

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и TMF

Текущая волатильность для S&P 600 (^SP600) составляет 6.11%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...