PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP600 с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с TMF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP600 и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP600
S&P 600		4.02%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-1.52%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции ^SP600 превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 8.41% против -15.69% соответственно.

^SP600

1 день
0.36%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.20%
1 год
26.51%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.64%
10 лет*
8.41%

TMF

1 день
1.59%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-8.16%
1 год
-16.96%
3 года*
-23.39%
5 лет*
-29.12%
10 лет*
-15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 600

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с VGIT^SP600 с DISSX
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

^SP600 vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP600 c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP600TMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

-0.47

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

-0.45

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.95

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.59

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

-0.94

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP600 vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP600TMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.47

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.62

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.36

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.13

+0.57

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и TMF составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и TMF

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP600TMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-92.61%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-27.13%

+18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-88.37%

+59.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-92.61%

+46.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-91.85%

+86.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-43.15%

+33.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

17.03%

-13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и TMF

Текущая волатильность для S&P 600 (^SP600) составляет 6.24%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP600TMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

11.04%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

19.54%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

33.71%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

46.80%

-25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

43.99%

-20.81%