Сравнение LSBDX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LSBDX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSBDX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | -1.54% | 8.67% | 6.70% | 8.05% | -12.50% | 3.23% | 2.14% | 11.72% | -2.87% | 7.47% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LSBDX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции LSBDX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 3.45% против 3.93% соответственно.
LSBDX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.45%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSBDX и JMSIX
LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
LSBDX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
LSBDX
JMSIX
Сравнение LSBDX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSBDX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.15 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 3.84 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.47 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 13.30 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSBDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.15 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.76 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между LSBDX и JMSIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSBDX и JMSIX
Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 3.90% | 4.15% | 5.51% | 5.09% | 5.13% | 2.88% | 3.83% | 3.97% | 3.78% | 5.86% | 3.13% | 7.37% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSBDX и JMSIX
Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSBDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.58% | -18.40% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -1.64% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -11.39% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.60% | -18.40% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -1.39% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.60% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.43% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSBDX и JMSIX
Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSBDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.77% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.67% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 2.59% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 3.70% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 3.85% | +1.04% |