Сравнение LSBDX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSBDX или VGSH.
Основные характеристики
| LSBDX | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 3.28% |
| Дох-ть за 1 год | 14.67% | 5.15% |
| Дох-ть за 3 года | 0.00% | 1.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.59% | 1.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 1.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 4.47 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 2.15 |
| Коэф-т Мартина | 15.51 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 0.33% |
| Дневная вол-ть | 5.29% | 1.90% |
| Макс. просадка | -30.57% | -5.70% |
| Текущая просадка | -1.59% | -0.92% |
Корреляция
Корреляция между LSBDX и VGSH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LSBDX и VGSH
С начала года, LSBDX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSBDX и VGSH
LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSBDX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSBDX и VGSH
Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 5.39% | 5.09% | 5.13% | 2.88% | 3.83% | 3.84% | 3.78% | 5.86% | 3.13% | 7.37% | 7.04% | 5.46% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок LSBDX и VGSH
Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSBDX и VGSH
Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.