Сравнение LSBDX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LSBDX и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSBDX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | -1.54% | 8.67% | 6.70% | 8.05% | -12.50% | 3.23% | 2.14% | 11.72% | -2.87% | 7.47% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, LSBDX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 3.45% против 1.74% соответственно.
LSBDX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.45%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSBDX и VGSH
LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
LSBDX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
LSBDX
VGSH
Сравнение LSBDX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSBDX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.57 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 4.13 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.21 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 15.93 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSBDX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.57 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.01 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между LSBDX и VGSH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSBDX и VGSH
Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что сопоставимо с доходностью VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 3.90% | 4.15% | 5.51% | 5.09% | 5.13% | 2.88% | 3.83% | 3.97% | 3.78% | 5.86% | 3.13% | 7.37% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок LSBDX и VGSH
Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSBDX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.58% | -5.70% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -0.88% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -5.70% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.60% | -5.70% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -0.52% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -0.60% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.23% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSBDX и VGSH
Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSBDX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.52% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 0.84% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 1.44% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 1.96% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 1.57% | +3.32% |