PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSBDX с VWIUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSBDX (Loomis Sayles Bond Fund) and VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both mutual funds - LSBDX is a Multisector Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds, while VWIUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, LSBDX returned 3.34%/yr vs 2.48%/yr for VWIUX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LSBDX charges 0.67%/yr vs 0.09%/yr for VWIUX.

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VWIUX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции VWIUX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.48% соответственно.

LSBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.13%
1 год
5.12%
3 года*
7.01%
5 лет*
2.24%
10 лет*
3.34%

VWIUX

1 день
0.15%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.98%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSBDX и VWIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-0.19%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.33%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%

Correlation

The correlation between LSBDX and VWIUX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.28

Over the past year, LSBDX and VWIUX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с MWTRXLSBDX с PONAXLSBDX с VGSHLSBDX с FXAIXLSBDX с VOOLSBDX с FAGIXLSBDX с IUSB
Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX

Доходность на риск

LSBDX vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXVWIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.99

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.79

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.81

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.34

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

7.81

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа VWIUX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXVWIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.99

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.13

+0.28

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и VWIUX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и VWIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSBDXVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-11.38%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.99%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.55%

-4.40%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-11.38%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-11.38%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.87%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-1.44%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и VWIUX

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSBDXVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.88%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

1.87%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

2.35%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

3.27%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

3.43%

+1.45%

Сравнение комиссий LSBDX и VWIUX

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и VWIUX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VWIUX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.87%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.33%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Часто задаваемые вопросы

LSBDX and VWIUX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSBDX has higher volatility (1.28%) compared to VWIUX (0.88%). In terms of maximum drawdown, LSBDX dropped -30.58% vs VWIUX's -11.38%.

VWIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSBDX и VWIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор