Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) показал доход в -1.13% с начала года и 4.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSBDX составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 10 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении LSBDX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 27 дек. 1991 г. с доходностью -3.9%.

Loomis Sayles Bond Fund: годовая альфа составляет 6.41%, бета — 0.10, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 13.05.1991.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (40.77%) было выше, чем в снижении (28.83%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.13 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LSBDX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LSBDX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Loomis Sayles Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Loomis Sayles Bond Fund показал максимальную просадку в 30.58%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка Loomis Sayles Bond Fund составляет 2.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.