PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5434958402

CUSIP

543495840

Эмитент

Loomis Sayles Funds

Дата выпуска

15 мая 1991 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LSBDX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Популярные сравнения:
LSBDX с MWTRX LSBDX с VWIUX LSBDX с PONAX LSBDX с VOO LSBDX с VWEHX LSBDX с FXAIX LSBDX с VGSH LSBDX с IUSB LSBDX с FAGIX LSBDX с MUB
Популярные сравнения:
LSBDX с MWTRX LSBDX с VWIUX LSBDX с PONAX LSBDX с VOO LSBDX с VWEHX LSBDX с FXAIX LSBDX с VGSH LSBDX с IUSB LSBDX с FAGIX LSBDX с MUB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) показал доход в 2.79% с начала года и 9.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSBDX составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LSBDX

С начала года

2.79%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

1.78%

1 год

9.33%

3 года

4.28%

5 лет

3.32%

10 лет

2.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSBDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.06%1.42%-0.15%0.42%0.00%2.79%
20240.25%-0.80%1.42%-2.49%2.00%0.80%2.25%1.79%2.54%-1.34%1.20%-0.98%6.71%
20234.40%-2.48%1.18%0.28%-1.55%0.90%0.85%-0.50%-2.24%-2.32%4.85%4.82%8.05%
2022-2.42%-1.58%-1.21%-3.49%-0.14%-4.32%2.87%-1.52%-3.94%-0.01%3.20%-0.40%-12.50%
2021-0.69%-0.53%-0.03%1.39%0.76%1.87%0.61%0.44%-0.87%0.44%-1.29%1.14%3.23%
20200.14%-2.14%-9.95%2.27%2.89%1.44%3.45%0.42%-0.93%-0.56%4.66%1.22%2.14%
20193.42%0.88%0.82%1.04%-0.76%2.49%-0.15%0.41%0.53%0.65%-0.62%2.37%11.58%
20181.03%-1.08%0.24%-0.37%-0.37%0.02%0.86%-0.06%0.65%-1.80%-0.61%-1.38%-2.87%
20172.13%1.23%0.05%0.57%0.72%1.10%1.35%-0.24%0.30%-0.62%0.26%0.42%7.48%
2016-2.52%0.27%5.18%2.46%-0.65%1.68%2.03%0.94%0.46%-1.01%-1.17%0.86%8.63%
2015-1.03%1.27%-1.25%1.58%-0.66%-1.92%-1.18%-1.47%-1.52%2.65%-1.50%-1.94%-6.88%
2014-0.01%2.30%0.65%1.08%1.24%1.58%-0.56%1.07%-2.30%0.44%0.47%-1.23%4.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LSBDX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LSBDX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Loomis Sayles Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.48
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 1.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loomis Sayles Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.65$0.59$0.58$0.39$0.52$0.53$0.49$0.81$0.43$0.95$1.04

Дивидендный доход

4.96%5.51%5.09%5.15%2.89%3.83%3.83%3.78%5.86%3.14%7.37%7.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.20
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.65
2023$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.59
2022$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.19$0.58
2021$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2020$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.02$0.04$0.04$0.04$0.05$0.03$0.14$0.52
2019$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.03$0.05$0.04$0.03$0.05$0.04$0.08$0.53
2018$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.05$0.04$0.09$0.49
2017$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.45$0.81
2016$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.00$0.04$0.04$0.22$0.43
2015$0.05$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.61$0.95
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.50$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Loomis Sayles Bond Fund показал максимальную просадку в 30.57%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.57%21 мая 2008 г.13024 нояб. 2008 г.20722 сент. 2009 г.337
-16.6%7 сент. 2021 г.28420 окт. 2022 г.47411 сент. 2024 г.758
-16.42%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.214
-13.43%2 сент. 2014 г.36511 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.508
-9.44%29 дек. 1993 г.949 мая 1994 г.2397 апр. 1995 г.333
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...