Сравнение LSBDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSBDX или FXAIX.
Основные характеристики
| LSBDX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 14.67% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 0.00% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.59% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 15.51 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.29% | 12.13% |
| Макс. просадка | -30.57% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.59% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между LSBDX и FXAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LSBDX и FXAIX
С начала года, LSBDX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции LSBDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.20% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSBDX и FXAIX
LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSBDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSBDX и FXAIX
Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 5.39% | 5.09% | 5.13% | 2.88% | 3.83% | 3.84% | 3.78% | 5.86% | 3.13% | 7.37% | 7.04% | 5.46% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LSBDX и FXAIX
Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSBDX и FXAIX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.