PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции LSBDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.49% против 14.08% соответственно.

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с PONAXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FAGIXLSBDX с IUSB
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий LSBDX и FXAIX

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

LSBDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.97

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.49

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.52

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

7.30

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.97

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.76

+0.65

Корреляция

Корреляция между LSBDX и FXAIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и FXAIX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и FXAIX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-33.79%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-12.13%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-24.50%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-33.79%

+17.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-6.23%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.83%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.53%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и FXAIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

5.34%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

9.53%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

18.32%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

16.92%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

18.05%

-13.16%