PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции LSBDX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 3.49% против 4.29% соответственно.

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с FAGIXLSBDX с IUSB
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий LSBDX и PONAX

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund

Доходность на риск

LSBDX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.07

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.89

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

7.46

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между LSBDX и PONAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и PONAX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и PONAX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-13.64%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.69%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-13.64%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-13.64%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.88%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-1.80%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.94%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и PONAX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 1.52%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.90%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.64%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.24%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

4.72%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

4.16%

+0.73%