Сравнение LSBDX с MWTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX).
LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSBDX или MWTRX.
Основные характеристики
| LSBDX | MWTRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 0.77% |
| Дох-ть за 1 год | 14.67% | 7.71% |
| Дох-ть за 3 года | 0.00% | -3.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.59% | -1.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 0.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 15.51 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 5.29% | 6.81% |
| Макс. просадка | -30.57% | -23.59% |
| Текущая просадка | -1.59% | -14.43% |
Корреляция
Корреляция между LSBDX и MWTRX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LSBDX и MWTRX
С начала года, LSBDX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у MWTRX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции MWTRX по среднегодовой доходности: 2.20% против 0.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSBDX и MWTRX
LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MWTRX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSBDX c MWTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSBDX и MWTRX
Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности MWTRX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 5.39% | 5.09% | 5.13% | 2.88% | 3.83% | 3.84% | 3.78% | 5.86% | 3.13% | 7.37% | 7.04% | 5.46% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 4.17% | 3.87% | 2.67% | 1.08% | 1.57% | 2.54% | 2.51% | 1.92% | 1.84% | 1.59% | 2.03% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок LSBDX и MWTRX
Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки MWTRX в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и MWTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSBDX и MWTRX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 0.74%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.