PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции LSBDX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 3.49% против 7.56% соответственно.

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с PONAXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с IUSB
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий LSBDX и FAGIX

И LSBDX, и FAGIX имеют комиссию равную 0.67%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

LSBDX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.05

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.84

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.33

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

13.92

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.05

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.86

+0.55

Корреляция

Корреляция между LSBDX и FAGIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и FAGIX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и FAGIX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-37.97%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-4.41%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-15.42%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-28.45%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.22%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-7.01%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и FAGIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.86%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

4.70%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

7.05%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

6.49%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

7.79%

-2.90%