PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с FAGIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-0.80%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		1.09%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции LSBDX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 3.56% против 7.63% соответственно.

LSBDX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.49%
10 лет*
3.56%

FAGIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.74%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с MWTRXLSBDX с PONAXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с IUSB
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий LSBDX и FAGIX

И LSBDX, и FAGIX имеют комиссию равную 0.67%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

LSBDX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.04

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.83

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.34

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

13.84

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.04

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.86

+0.55

Корреляция

Корреляция между LSBDX и FAGIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и FAGIX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности FAGIX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.87%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.34%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и FAGIX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-37.97%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.49%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-15.42%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-28.45%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.59%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-7.01%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.07%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и FAGIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.86%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

4.71%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

7.05%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

6.49%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

7.79%

-2.90%