PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAT с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAT с LSAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood, while LSAF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the AlphaFactor US Core Equity Index. LSAT is actively managed, while LSAF is passively managed. Over the past 5 years, LSAT returned 5.78%/yr vs 9.83%/yr for LSAF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности LSAT и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAT показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 12.50%.

LSAT

1 день
-0.59%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.58%
1 год
10.20%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAT и LSAF

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		10.11%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%20.47%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%13.21%

Correlation

The correlation between LSAT and LSAF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between LSAT and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAT и LSAF

Секторы
LSAT
LSAF

Потребительский циклический сектор

23.9%
22.5%

Финансовые услуги

23.0%
17.2%

Промышленность

13.6%
15.4%

Технологии

13.0%
16.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
1.0%

Здравоохранение

6.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.3%

Недвижимость

3.1%
2.2%

Энергетика

3.0%
5.6%

Сырьевые материалы

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

LSAT
23.9%
LSAF
22.5%

Финансовые услуги

LSAT
23.0%
LSAF
17.2%

Промышленность

LSAT
13.6%
LSAF
15.4%

Технологии

LSAT
13.0%
LSAF
16.4%

Коммуникационные услуги

LSAT
8.1%
LSAF
1.0%

Здравоохранение

LSAT
6.2%
LSAF
9.3%

Потребительский защитный сектор

LSAT
3.3%
LSAF
7.3%

Недвижимость

LSAT
3.1%
LSAF
2.2%

Энергетика

LSAT
3.0%
LSAF
5.6%

Сырьевые материалы

LSAT
2.8%
LSAF
3.1%

Коммунальные услуги

LSAT

-

LSAF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с FDMLXLSAT с SIXHLSAT с SPYLSAT с BBUSLSAT с JPSTLSAT с BERZLSAT с QQQ
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с MOO

Доходность на риск

LSAT vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAT c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSATLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.67

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.48

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.66

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

11.96

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAT vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа LSAF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAT и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSATLSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.67

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.26

Просадки

Сравнение просадок LSAT и LSAF

Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSATLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-41.67%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-6.58%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-20.26%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-24.94%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.12%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-6.33%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.01%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и LSAF

Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 3.26%, в то время как у LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSATLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.74%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

10.27%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

14.42%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.39%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

21.88%

-5.12%

Сравнение комиссий LSAT и LSAF

LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и LSAF

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности LSAF в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.72%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAT and LSAF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.74%) compared to LSAT (3.26%). In terms of maximum drawdown, LSAT dropped -20.48% vs LSAF's -41.67%.

On 5-year performance, LSAF leads with 9.83% vs 5.78% for LSAT. On fees, LSAF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LSAT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 9.83% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSAF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

LSAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAT is categorized as Money Market, while LSAF is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.99% for LSAT and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAT и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор