Сравнение LSAT с LSAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF).
LSAT и LSAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LSAT и LSAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAT и LSAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.40% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 1.81% | 12.01% | 18.09% | 15.48% | -13.12% | 22.75% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 1.81%.
LSAT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
LSAF
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и LSAF
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LSAF в 0.75%.
Доходность на риск
LSAT vs. LSAF — Ранг доходности на риск
LSAT
LSAF
Сравнение LSAT c LSAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAT | LSAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.87 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.38 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.36 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 6.16 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAT | LSAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.87 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.42 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между LSAT и LSAF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и LSAF
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности LSAF в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.67% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и LSAF
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и LSAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAT | LSAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -41.67% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.96% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -24.94% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -4.42% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -6.45% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.86% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и LSAF
Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 4.05%, в то время как у LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAT | LSAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.02% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 11.01% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 19.56% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.38% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 22.04% | -5.14% |