Сравнение LSAT с DFVEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX).
LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LSAT и DFVEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAT и DFVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.40% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -2.83% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 19.65% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAT показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у DFVEX с доходностью -2.83%.
LSAT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
DFVEX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и DFVEX
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFVEX в 0.28%.
Доходность на риск
LSAT vs. DFVEX — Ранг доходности на риск
LSAT
DFVEX
Сравнение LSAT c DFVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAT | DFVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.91 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.40 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.91 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 4.13 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAT | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.91 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между LSAT и DFVEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и DFVEX
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности DFVEX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.24% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и DFVEX
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и DFVEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAT | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -62.71% | +42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.24% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -21.20% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -8.45% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -9.19% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.09% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и DFVEX
Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 4.05%, в то время как у DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAT | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.30% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 8.94% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 18.50% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.29% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 20.15% | -3.25% |