Сравнение LSAF с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
LSAF и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LSAF и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAF и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 2.56% | 12.01% | 18.09% | 15.48% | -13.12% | 22.75% | 6.92% | 28.35% | -15.47% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -17.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAF показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
LSAF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAF и VFQY
LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
LSAF vs. VFQY — Ранг доходности на риск
LSAF
VFQY
Сравнение LSAF c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAF | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.09 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 4.37 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAF | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LSAF и VFQY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAF и VFQY
Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.67% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок LSAF и VFQY
Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAF | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -37.41% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -12.84% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -25.93% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -6.40% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -6.80% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.12% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAF и VFQY
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAF | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.69% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.36% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 19.54% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.39% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 21.02% | +1.01% |