PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LSAF is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 9.96%/yr vs 8.54%/yr for VFQY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 8.53%.

LSAF

1 день
0.59%
1 месяц
3.77%
С начала года
13.16%
6 месяцев
13.93%
1 год
24.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		13.16%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-17.28%

Correlation

The correlation between LSAF and VFQY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between LSAF and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и VFQY

Секторы
LSAF
VFQY

Потребительский циклический сектор

22.5%
13.3%

Финансовые услуги

17.2%
18.9%

Технологии

16.4%
25.8%

Промышленность

15.4%
16.8%

Здравоохранение

9.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
9.2%

Энергетика

5.6%
2.2%

Сырьевые материалы

3.1%
2.2%

Недвижимость

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
2.8%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
VFQY
13.3%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
VFQY
18.9%

Технологии

LSAF
16.4%
VFQY
25.8%

Промышленность

LSAF
15.4%
VFQY
16.8%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
VFQY
8.9%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
VFQY
9.2%

Энергетика

LSAF
5.6%
VFQY
2.2%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
VFQY
2.2%

Недвижимость

LSAF
2.2%
VFQY

-

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
VFQY
2.8%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

LSAF vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.50

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.18

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.21

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

8.19

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LSAF и VFQY

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-37.41%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-9.12%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-20.67%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-25.93%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-6.69%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.46%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и VFQY

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.60%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.51%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

13.49%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

18.33%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

20.87%

+1.00%

Сравнение комиссий LSAF и VFQY

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и VFQY

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LSAF and VFQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSAF has higher volatility (3.69%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, LSAF leads with 9.96% vs 8.54% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 9.96% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

VFQY has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.61% for LSAF.

They also come from different issuers: Redwood and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.13% for VFQY.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор