PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с ACTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с ACTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and ACTV (LeaderShares Activist Leaders ETF) are both exchange-traded funds - LSAF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the AlphaFactor US Core Equity Index, while ACTV is a Global Equities fund actively managed by Redwood. LSAF is passively managed, while ACTV is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и ACTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

ACTV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и ACTV

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%13.21%
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		0.00%3.13%-1.70%15.22%-19.33%25.52%27.02%

Correlation

The correlation between LSAF and ACTV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.77

Over the past year, the correlation between LSAF and ACTV has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LSAF и ACTV

Секторы
LSAF
ACTV

Потребительский циклический сектор

22.5%
12.0%

Финансовые услуги

17.2%
98.5%

Технологии

16.4%
30.1%

Промышленность

15.4%
6.6%

Здравоохранение

9.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.8%

Энергетика

5.6%
2.1%

Сырьевые материалы

3.1%
1.2%

Недвижимость

2.2%
9.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
12.3%

Коммунальные услуги

0.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
ACTV
12.0%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
ACTV
98.5%

Технологии

LSAF
16.4%
ACTV
30.1%

Промышленность

LSAF
15.4%
ACTV
6.6%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
ACTV
7.1%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
ACTV
6.8%

Энергетика

LSAF
5.6%
ACTV
2.1%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
ACTV
1.2%

Недвижимость

LSAF
2.2%
ACTV
9.3%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
ACTV
12.3%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
ACTV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

LeaderShares Activist Leaders ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с PWCLSAF с MOO
Часто сравнивают с ACTV:
ACTV с IWCACTV с LSATACTV с FGDACTV с ISRAACTV с DFAIACTV с DIVDACTV с BDVL

Доходность на риск

LSAF vs. ACTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ACTV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c ACTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFACTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. ACTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFACTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

—

—

Просадки

Сравнение просадок LSAF и ACTV

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFACTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и ACTV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFACTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

—

—

Сравнение комиссий LSAF и ACTV

И LSAF, и ACTV имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и ACTV

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ACTV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		1.28%1.28%0.80%1.18%0.28%7.63%0.11%0.00%0.00%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and ACTV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSAF and ACTV have the same expense ratio: 0.75% per year.

ACTV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ACTV is Global Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и ACTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор