PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSAF returned 20.36%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSAF показывает доходность 13.16%, а SRHQ немного ниже – 12.99%.

LSAF

1 день
0.59%
1 месяц
3.77%
С начала года
13.16%
6 месяцев
13.93%
1 год
24.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		13.16%12.01%18.09%15.48%5.31%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between LSAF and SRHQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between LSAF and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и SRHQ

Секторы
LSAF
SRHQ

Потребительский циклический сектор

22.5%
12.7%

Финансовые услуги

17.2%
9.1%

Технологии

16.4%
22.1%

Промышленность

15.4%
22.5%

Здравоохранение

9.3%
20.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.7%

Энергетика

5.6%
1.2%

Сырьевые материалы

3.1%
1.3%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.5%

Коммунальные услуги

0.9%
1.3%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
SRHQ
12.7%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
SRHQ
9.1%

Технологии

LSAF
16.4%
SRHQ
22.1%

Промышленность

LSAF
15.4%
SRHQ
22.5%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
SRHQ
20.4%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
SRHQ
5.7%

Энергетика

LSAF
5.6%
SRHQ
1.2%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
SRHQ
1.3%

Недвижимость

LSAF
2.2%
SRHQ
1.3%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
SRHQ
2.5%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

LSAF vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.61

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.32

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.76

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

12.86

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.09

-0.61

Просадки

Сравнение просадок LSAF и SRHQ

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-18.50%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-6.31%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-18.50%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-3.08%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.84%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и SRHQ

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеют волатильность 3.69% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.53%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.76%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

14.73%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

16.03%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

16.03%

+5.84%

Сравнение комиссий LSAF и SRHQ

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и SRHQ

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and SRHQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.69%) compared to SRHQ (3.53%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, LSAF leads with 20.36% vs 17.84% for SRHQ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LSAF has performed better with a 20.36% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Redwood and SRH. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.35% for SRHQ.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор