Сравнение LSAF с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
LSAF и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LSAF и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAF и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 2.56% | 12.01% | 18.09% | 15.48% | -13.12% | 22.75% | 6.92% | 28.35% | -15.47% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAF показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%.
LSAF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAF и SPMD
LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
LSAF vs. SPMD — Ранг доходности на риск
LSAF
SPMD
Сравнение LSAF c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAF | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 5.57 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAF | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LSAF и SPMD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAF и SPMD
Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.67% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок LSAF и SPMD
Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAF | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -57.62% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -14.12% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -24.08% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -5.39% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -8.18% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.29% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAF и SPMD
Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 4.94%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAF | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 6.47% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 11.97% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 21.13% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 19.70% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 21.17% | +0.86% |