PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с PTMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 9.83%/yr vs 3.79%/yr for PTMC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 14.07%.

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

PTMC

1 день
-0.05%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.26%
1 год
19.08%
3 года*
10.19%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и PTMC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.07%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%-5.60%

Correlation

The correlation between LSAF and PTMC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.69

The correlation between LSAF and PTMC shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSAF и PTMC

Секторы
LSAF
PTMC

Потребительский циклический сектор

22.5%
10.8%

Финансовые услуги

17.2%
15.1%

Технологии

16.4%
16.4%

Промышленность

15.4%
23.6%

Здравоохранение

9.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.8%

Энергетика

5.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.1%
4.9%

Недвижимость

2.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.4%

Коммунальные услуги

0.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
PTMC
10.8%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
PTMC
15.1%

Технологии

LSAF
16.4%
PTMC
16.4%

Промышленность

LSAF
15.4%
PTMC
23.6%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
PTMC
8.8%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
PTMC
4.8%

Энергетика

LSAF
5.6%
PTMC
4.2%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
PTMC
4.9%

Недвижимость

LSAF
2.2%
PTMC
7.0%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
PTMC
1.4%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
PTMC
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с PWC
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQ

Доходность на риск

LSAF vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.26

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.91

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.16

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

7.90

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PTMC равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LSAF и PTMC

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-20.53%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-8.89%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-15.31%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-16.93%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.05%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-6.47%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.42%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и PTMC

Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 3.74%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.41%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.43%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

15.17%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

13.15%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

12.98%

+8.90%

Сравнение комиссий LSAF и PTMC

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и PTMC

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PTMC в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and PTMC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.41%) compared to LSAF (3.74%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs PTMC's -20.53%.

On 5-year performance, LSAF leads with 9.83% vs 3.79% for PTMC. On fees, PTMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 9.83% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Redwood and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.60% for PTMC.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор