PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSAF с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LSAF и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSAF и IJH


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
2.56%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
3.42%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-16.31%

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.


LSAF

1 день
0.73%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.11%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.83%
10 лет*

IJH

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.74%
1 год
17.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий LSAF и IJH

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.


Доходность на риск

LSAF vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 5757
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSAFIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.84

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

5.56

+0.65

LSAF vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LSAFIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между LSAF и IJH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и IJH

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IJH в 1.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
0.67%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок LSAF и IJH

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и IJH.


Загрузка...

Показатели просадок


LSAFIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-55.07%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-14.16%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-24.10%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.34%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-7.61%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.29%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и IJH

Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 4.94%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LSAFIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.40%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.93%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

21.08%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

19.74%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

21.16%

+0.87%