PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSAF с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LSAF и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 16.89%.


LSAF

1 день
0.42%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.16%
6 месяцев
11.98%
1 год
23.24%
3 года*
19.79%
5 лет*
10.29%
10 лет*

FTGC

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.90%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.85%
1 год
28.35%
3 года*
13.63%
5 лет*
11.70%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и FTGC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
14.16%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
16.89%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-9.92%

Correlation

The correlation between LSAF and FTGC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.28

The correlation between LSAF and FTGC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

LSAF vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LSAFFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.31

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

9.40

+2.21

LSAF vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSAF и FTGC

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и FTGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LSAFFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-59.47%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-12.34%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-12.34%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-22.64%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-12.34%

+11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-27.33%

+21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.02%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и FTGC

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 3.47% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LSAFFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.33%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

13.32%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

15.64%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

15.89%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

14.72%

+7.10%

Сравнение комиссий LSAF и FTGC

LSAF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и FTGC

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FTGC в 16.40%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
16.40%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
0.60%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LSAF and FTGC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.47%) compared to FTGC (3.33%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs FTGC's -59.47%.

On 5-year performance, FTGC leads with 11.70% vs 10.29% for LSAF. On fees, LSAF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 11.70% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSAF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 0.60% for LSAF.

LSAF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Redwood and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор