Сравнение LSAF с FTGC
LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - LSAF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the AlphaFactor US Core Equity Index, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. LSAF is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 10.29%/yr vs 11.70%/yr for FTGC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности LSAF и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSAF показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 16.89%.
LSAF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам LSAF и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 14.16% | 12.01% | 18.09% | 15.48% | -13.12% | 22.75% | 6.92% | 28.35% | -15.47% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.89% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -9.92% |
Correlation
The correlation between LSAF and FTGC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between LSAF and FTGC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSAF vs. FTGC — Ранг доходности на риск
LSAF
FTGC
Сравнение LSAF c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSAF | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.31 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 9.40 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSAF и FTGC
Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSAF | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -59.47% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -12.34% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | -12.34% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -22.64% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -12.34% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -27.33% | +21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.02% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAF и FTGC
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 3.47% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSAF | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.33% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 13.32% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 15.64% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 15.89% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 14.72% | +7.10% |
Сравнение комиссий LSAF и FTGC
LSAF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAF и FTGC
Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FTGC в 16.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.40% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.60% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSAF and FTGC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSAF has higher volatility (3.47%) compared to FTGC (3.33%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs FTGC's -59.47%.
On 5-year performance, FTGC leads with 11.70% vs 10.29% for LSAF. On fees, LSAF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 11.70% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LSAF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 0.60% for LSAF.
LSAF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Redwood and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.95% for FTGC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSAF и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор