PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSAF returned 19.85%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSAF показывает доходность 12.50%, а FDLS немного выше – 13.12%.

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-0.69%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between LSAF and FDLS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between LSAF and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и FDLS

Секторы
LSAF
FDLS

Потребительский циклический сектор

22.5%
4.4%

Финансовые услуги

17.2%
14.3%

Технологии

16.4%
25.7%

Промышленность

15.4%
18.8%

Здравоохранение

9.3%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Энергетика

5.6%
7.1%

Сырьевые материалы

3.1%
5.0%

Недвижимость

2.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.3%

Коммунальные услуги

0.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
FDLS
4.4%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
FDLS
14.3%

Технологии

LSAF
16.4%
FDLS
25.7%

Промышленность

LSAF
15.4%
FDLS
18.8%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
FDLS
11.7%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
FDLS
4.9%

Энергетика

LSAF
5.6%
FDLS
7.1%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
FDLS
5.0%

Недвижимость

LSAF
2.2%
FDLS
2.1%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
FDLS
3.3%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
FDLS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с PWC
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

LSAF vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.99

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.82

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.48

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

13.96

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.99

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.38

Просадки

Сравнение просадок LSAF и FDLS

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-23.32%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-9.55%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-23.32%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.66%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-3.88%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.37%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и FDLS

Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 3.74%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.36%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.45%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

16.71%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

19.07%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

19.07%

+2.81%

Сравнение комиссий LSAF и FDLS

LSAF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и FDLS

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and FDLS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to LSAF (3.74%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, LSAF leads with 19.85% vs 19.65% for FDLS. On fees, LSAF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LSAF has performed better with a 19.85% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSAF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Redwood and Inspire. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор