PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с CZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с CZA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index while CZA tracks the Zacks Mid-Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSAF returned 9.83%/yr vs 6.64%/yr for CZA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for CZA.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и CZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у CZA с доходностью 5.97%.

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

CZA

1 день
-0.24%
1 месяц
1.90%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.65%
1 год
13.18%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и CZA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		5.97%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-12.29%

Correlation

The correlation between LSAF and CZA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between LSAF and CZA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и CZA

Секторы
LSAF
CZA

Потребительский циклический сектор

22.5%
6.2%

Финансовые услуги

17.2%
23.8%

Технологии

16.4%
10.5%

Промышленность

15.4%
16.0%

Здравоохранение

9.3%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
2.9%

Энергетика

5.6%
0.8%

Сырьевые материалы

3.1%
4.2%

Недвижимость

2.2%
10.5%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
CZA
6.2%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
CZA
23.8%

Технологии

LSAF
16.4%
CZA
10.5%

Промышленность

LSAF
15.4%
CZA
16.0%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
CZA
12.6%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
CZA
2.9%

Энергетика

LSAF
5.6%
CZA
0.8%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
CZA
4.2%

Недвижимость

LSAF
2.2%
CZA
10.5%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
CZA

-

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
CZA
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с PWC
Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWF

Доходность на риск

LSAF vs. CZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c CZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFCZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.04

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.59

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.44

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

5.48

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. CZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа CZA равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и CZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFCZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок LSAF и CZA

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и CZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFCZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-53.20%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-9.21%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-18.92%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-18.92%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.78%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-6.88%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.41%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и CZA

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFCZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.13%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.30%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.78%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

16.14%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

19.28%

+2.60%

Сравнение комиссий LSAF и CZA

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CZA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и CZA

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности CZA в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.47%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LSAF and CZA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSAF has higher volatility (3.74%) compared to CZA (3.13%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs CZA's -53.20%.

On 5-year performance, LSAF leads with 9.83% vs 6.64% for CZA. On fees, CZA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 9.83% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

CZA has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.61% for LSAF.

LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index, while CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index. They also come from different issuers: Redwood and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.69% for CZA.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и CZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор