- ISIN
- US46137Y4017
- CUSIP
- 46137Y401
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 2 апр. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Zacks Mid-Cap Core Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $190M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $205.00K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции CZA — $127. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CZA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) показал доход в 14.76% с начала года и 21.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CZA составила 10.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 9.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CZA по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CZA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.93% | 3.43% | -6.62% | 6.25% | 0.11% | 4.67% | 2.67% | 1.00% | 14.76% | ||||
| 2025 | 3.58% | -0.22% | -3.25% | -2.92% | 4.12% | 1.58% | -0.38% | 2.91% | 0.45% | -0.93% | 2.79% | 0.59% | 8.31% |
| 2024 | -1.66% | 4.61% | 5.37% | -4.93% | 3.17% | -2.11% | 5.14% | 3.30% | 2.11% | -0.27% | 5.17% | -7.37% | 12.14% |
| 2023 | 5.46% | -1.95% | -5.01% | -0.97% | -3.87% | 7.38% | 1.79% | -2.20% | -4.12% | -4.63% | 9.14% | 7.26% | 7.00% |
| 2022 | -4.89% | -0.13% | 4.15% | -5.37% | 0.89% | -7.61% | 7.77% | -2.52% | -9.24% | 8.43% | 7.35% | -2.84% | -5.91% |
| 2021 | -1.37% | 3.14% | 8.75% | 5.64% | 2.02% | -0.94% | 2.77% | 2.18% | -4.79% | 4.39% | -3.49% | 7.11% | 27.42% |
Метрики бенчмарка
Invesco Zacks Mid-Cap ETF has an annualized alpha of 4.03%, beta of 0.69, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2007.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.98%) than losses (92.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.48 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 95.98%
- Участие в снижении
- 92.91%
Комиссия
Комиссия CZA составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CZA имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.50 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 10.58 | -1.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Zacks Mid-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.73 | $1.73 | $1.32 | $1.28 | $1.52 | $0.85 | $1.08 | $1.07 | $0.75 | $0.72 | $1.02 | $0.65 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Zacks Mid-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Zacks Mid-Cap ETF показал максимальную просадку в 53.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Zacks Mid-Cap ETF составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.20%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 7mo | 3y 3moиюль 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.18%март 2020 г. | 1mo 1d | 9mo 25d | 10mo 26dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-23.45%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 14d | 8mo 11dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
-18.92%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 8mo 6d | 1y 8dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.83%февр. 2016 г. | 7mo 24d | 3mo 21d | 11mo 15dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| CZA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -56.78% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.10% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -18.90% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -25.43% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -33.92% | -12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.17% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -10.69% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.14% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CZA
Добавьте Invesco Zacks Mid-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CZA