Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Zacks Mid-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) показал доход в -0.59% с начала года и 7.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CZA составила 9.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CZA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF: годовая альфа составляет 3.97%, бета — 0.70, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 04.04.2007.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.78%) было выше, чем в снижении (95.00%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.70 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия CZA составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CZA имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Zacks Mid-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Zacks Mid-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF показал максимальную просадку в 53.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Zacks Mid-Cap ETF составляет 6.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.