Сравнение CZA с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
CZA и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZA или IWF.
Доходность
Сравнение доходности CZA и IWF
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 16.70%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 28.34%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 9.65% против 16.21% соответственно.
CZA
16.70%
-0.83%
8.94%
27.43%
9.04%
9.65%
IWF
28.34%
1.92%
13.33%
35.40%
18.94%
16.21%
Основные характеристики
| CZA | IWF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.15 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 12.31 | 10.64 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 16.76% |
| Макс. просадка | -53.20% | -64.18% |
| Текущая просадка | -2.68% | -2.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и IWF
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между CZA и IWF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CZA c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и IWF
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности IWF в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.26% | 1.10% | 1.87% | 1.37% | 0.74% | 1.01% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.52% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и IWF
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и IWF
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 4.12%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.