Сравнение CZA с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
CZA и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 10.03% против 16.63% соответственно.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и IWF
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
CZA vs. IWF — Ранг доходности на риск
CZA
IWF
Сравнение CZA c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.35 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.20 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 4.08 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.80 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CZA и IWF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и IWF
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и IWF
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -64.25% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -16.27% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -32.72% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -32.72% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -12.36% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -22.21% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.80% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и IWF
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.82% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 12.39% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 22.41% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 21.41% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 20.92% | -1.66% |