PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с IWF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CZA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Zacks Mid-Cap Core Index, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CZA returned 10.15%/yr vs 18.47%/yr for IWF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZA charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности CZA и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CZA показывает доходность 6.96%, а IWF немного выше – 7.28%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 10.15% против 18.47% соответственно.

CZA

1 день
0.93%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
14.51%
3 года*
13.05%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.15%

IWF

1 день
0.16%
1 месяц
5.33%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.46%
1 год
25.41%
3 года*
24.91%
5 лет*
15.28%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		6.96%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		7.28%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between CZA and IWF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2007 г.

0.66

Over the past year, the correlation between CZA and IWF has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CZA и IWF

Секторы
CZA
IWF

Финансовые услуги

23.8%
4.9%

Промышленность

16.0%
5.0%

Здравоохранение

12.6%
7.0%

Коммунальные услуги

10.6%
1.1%

Недвижимость

10.5%
0.4%

Технологии

10.5%
53.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.7%

Сырьевые материалы

4.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.5%

Энергетика

0.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Финансовые услуги

CZA
23.8%
IWF
4.9%

Промышленность

CZA
16.0%
IWF
5.0%

Здравоохранение

CZA
12.6%
IWF
7.0%

Коммунальные услуги

CZA
10.6%
IWF
1.1%

Недвижимость

CZA
10.5%
IWF
0.4%

Технологии

CZA
10.5%
IWF
53.2%

Потребительский циклический сектор

CZA
6.2%
IWF
12.7%

Сырьевые материалы

CZA
4.2%
IWF
0.3%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.9%
IWF
2.5%

Энергетика

CZA
0.8%
IWF
0.4%

Коммуникационные услуги

CZA

-

IWF
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с FLQM
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

CZA vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.65

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.27

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.57

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

5.24

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CZA и IWF

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-64.25%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-16.27%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-23.36%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-32.72%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-32.72%

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-22.08%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.86%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и IWF

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 3.13%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.60%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

11.65%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

15.43%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.39%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

20.96%

-1.68%

Сравнение комиссий CZA и IWF

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и IWF

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IWF в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.46%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.33%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

CZA and IWF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (3.60%) compared to CZA (3.13%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs IWF's -64.25%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.47% vs 10.15% for CZA. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.47% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.33% for IWF.

CZA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWF is Large Cap Growth Equities. CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while IWF tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.18% for IWF.

IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор