PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CZA с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZA с IWF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

CZA и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZA или IWF.

Корреляция

Корреляция между CZA и IWF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CZA и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZA:

0.25

IWF:

0.49

Коэф-т Сортино

CZA:

0.53

IWF:

0.84

Коэф-т Омега

CZA:

1.07

IWF:

1.12

Коэф-т Кальмара

CZA:

0.27

IWF:

0.52

Коэф-т Мартина

CZA:

0.93

IWF:

1.74

Индекс Язвы

CZA:

5.43%

IWF:

7.01%

Дневная вол-ть

CZA:

17.75%

IWF:

24.81%

Макс. просадка

CZA:

-53.20%

IWF:

-64.18%

Текущая просадка

CZA:

-8.23%

IWF:

-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 8.79% против 15.25% соответственно.

CZA

С начала года

-0.92%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-6.94%

1 год

4.06%

5 лет

14.11%

10 лет

8.79%

IWF

С начала года

-6.58%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-5.79%

1 год

11.84%

5 лет

16.87%

10 лет

15.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CZA и IWF

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.

CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZA и IWF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг риск-скорректированной доходности CZA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZA c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и IWF

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IWF в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.28%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.26%1.10%1.87%1.37%0.74%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.48%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Просадки

Сравнение просадок CZA и IWF

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и IWF

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 6.27%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...