PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с FMDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CZA is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, CZA returned 14.51% vs 21.18% for FMDE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CZA charges 0.69%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности CZA и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 10.64%.

CZA

1 день
0.93%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
14.51%
3 года*
13.05%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.15%

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и FMDE

2026 (YTD)202520242023
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		6.96%8.31%12.14%8.87%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between CZA and FMDE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between CZA and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZA и FMDE

Секторы
CZA
FMDE

Финансовые услуги

23.8%
12.9%

Промышленность

16.0%
20.1%

Здравоохранение

12.6%
7.8%

Коммунальные услуги

10.6%
5.0%

Недвижимость

10.5%
5.7%

Технологии

10.5%
20.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.1%

Сырьевые материалы

4.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.7%

Энергетика

0.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

CZA
23.8%
FMDE
12.9%

Промышленность

CZA
16.0%
FMDE
20.1%

Здравоохранение

CZA
12.6%
FMDE
7.8%

Коммунальные услуги

CZA
10.6%
FMDE
5.0%

Недвижимость

CZA
10.5%
FMDE
5.7%

Технологии

CZA
10.5%
FMDE
20.6%

Потребительский циклический сектор

CZA
6.2%
FMDE
12.1%

Сырьевые материалы

CZA
4.2%
FMDE
3.9%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.9%
FMDE
1.7%

Энергетика

CZA
0.8%
FMDE
6.4%

Коммуникационные услуги

CZA

-

FMDE
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUSFMDE с FDEGX

Доходность на риск

CZA vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.57

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.25

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.55

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

10.11

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.36

-0.88

Просадки

Сравнение просадок CZA и FMDE

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-21.10%

-32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.33%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-2.64%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.10%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и FMDE

Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеют волатильность 3.13% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.16%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.81%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

13.59%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.12%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

16.12%

+3.16%

Сравнение комиссий CZA и FMDE

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и FMDE

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.46%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZA and FMDE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (3.16%) compared to CZA (3.13%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, FMDE leads with 21.18% vs 14.51% for CZA. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 21.18% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.10% for FMDE.

They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.23% for FMDE.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор