Сравнение CZA с FMDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).
CZA и FMDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CZA и FMDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и FMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 8.87% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.13% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 0.13%.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
FMDE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и FMDE
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.
Доходность на риск
CZA vs. FMDE — Ранг доходности на риск
CZA
FMDE
Сравнение CZA c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | FMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.29 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 6.09 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.13 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CZA и FMDE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и FMDE
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FMDE в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.22% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и FMDE
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FMDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -21.10% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.43% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.79% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -2.76% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.85% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и FMDE
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.55% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.74% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 18.86% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.38% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.38% | +2.88% |