PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZA с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с FMDE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CZA is passively managed, while FMDE is actively managed. Over the past year, CZA returned 21.50% vs 22.12% for FMDE. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. CZA charges 0.69%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности CZA и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 16.12%.

CZA

1 день
-0.11%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
9.29%
С начала года
14.76%
1 год
21.50%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.72%
Всё время*
9.84%

FMDE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.47%
6 месяцев
14.24%
С начала года
16.12%
1 год
22.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CZA

Invesco Zacks Mid-Cap ETF
$183.67K$205.00K$279.55K

FMDE

Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
$40.89M$39.76M$36.46M

Сравнение доходности по годам CZA и FMDE

2026 (YTD)202520242023
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		14.76%8.31%12.14%9.19%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF		16.12%12.19%21.76%9.09%

Correlation

The correlation between CZA and FMDE is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between CZA and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZA и FMDE

Секторы
CZA
FMDE

Финансовые услуги

23.8%
11.9%

Промышленность

16.2%
17.1%

Здравоохранение

13.9%
10.1%

Коммунальные услуги

10.3%
4.7%

Технологии

10.3%
20.2%

Недвижимость

10.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.6%

Сырьевые материалы

4.0%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.1%

Энергетика

0.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

CZA
23.8%
FMDE
11.9%

Промышленность

CZA
16.2%
FMDE
17.1%

Здравоохранение

CZA
13.9%
FMDE
10.1%

Коммунальные услуги

CZA
10.3%
FMDE
4.7%

Технологии

CZA
10.3%
FMDE
20.2%

Недвижимость

CZA
10.0%
FMDE
5.7%

Потребительский циклический сектор

CZA
7.7%
FMDE
10.6%

Сырьевые материалы

CZA
4.0%
FMDE
5.0%

Потребительский защитный сектор

CZA
3.1%
FMDE
2.1%

Энергетика

CZA
0.7%
FMDE
5.0%

Коммуникационные услуги

CZA

-

FMDE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQMCZA с FSPGX
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с VLIFXFMDE с IUSFMDE с AVUVFMDE с FDEGX

Доходность на риск

CZA vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CZA c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZAFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.62

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.33

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.67

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

10.56

-1.29

CZA vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZA и FMDE

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-21.10%

-32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.33%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.38%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.51%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.10%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и FMDE

Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF (FMDE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.87%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.30%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

13.70%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.93%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

15.93%

+3.27%

Сравнение комиссий CZA и FMDE

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и FMDE

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FMDE в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.36%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF		1.04%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZA and FMDE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZA has higher volatility (3.20%) compared to FMDE (2.87%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, FMDE leads with 22.12% vs 21.50% for CZA. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 22.12% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.04% for FMDE.

They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.23% for FMDE.

CZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор