Сравнение CZA с POAGX
CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and POAGX (PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund) are both funds - CZA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Zacks Mid-Cap Core Index, while POAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 10 years, CZA returned 10.72%/yr vs 15.00%/yr for POAGX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CZA charges 0.69%/yr vs 0.66%/yr for POAGX.
Доходность
Сравнение доходности CZA и POAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 10.72% против 15.00% соответственно.
CZA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 9.84%
POAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 25.75%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 15.00%
- Всё время*
- 14.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $183.67K | $205.00K | $279.55K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CZA и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 14.76% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
POAGX PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund | 25.75% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
Correlation
The correlation between CZA and POAGX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between CZA and POAGX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZA vs. POAGX — Ранг доходности на риск
CZA
POAGX
Сравнение CZA c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZA | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.10 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 11.08 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZA и POAGX
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и POAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZA | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -55.77% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -16.87% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -24.73% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -38.80% | +19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -38.80% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -4.11% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -9.50% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.71% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и POAGX
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 3.20%, в то время как у PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZA | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 8.99% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 20.72% | -11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 24.41% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 23.65% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 23.18% | -3.98% |
Сравнение комиссий CZA и POAGX
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и POAGX
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности POAGX в 10.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
POAGX PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund | 10.54% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
Часто задаваемые вопросы
CZA and POAGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAGX has higher volatility (8.99%) compared to CZA (3.20%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs POAGX's -55.77%.
POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZA и POAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор