PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CZA tracks the Zacks Mid-Cap Core Index while IJH tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CZA returned 10.15%/yr vs 11.23%/yr for IJH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CZA charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности CZA и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.23% соответственно.

CZA

1 день
0.93%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
14.51%
3 года*
13.05%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.15%

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		6.96%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between CZA and IJH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2007 г.

0.82

The correlation between CZA and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZA и IJH

Секторы
CZA
IJH

Финансовые услуги

23.8%
14.4%

Промышленность

16.0%
25.0%

Здравоохранение

12.6%
8.6%

Коммунальные услуги

10.6%
3.1%

Недвижимость

10.5%
7.5%

Технологии

10.5%
15.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.8%

Энергетика

0.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

CZA
23.8%
IJH
14.4%

Промышленность

CZA
16.0%
IJH
25.0%

Здравоохранение

CZA
12.6%
IJH
8.6%

Коммунальные услуги

CZA
10.6%
IJH
3.1%

Недвижимость

CZA
10.5%
IJH
7.5%

Технологии

CZA
10.5%
IJH
15.7%

Потребительский циклический сектор

CZA
6.2%
IJH
10.7%

Сырьевые материалы

CZA
4.2%
IJH
4.8%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.9%
IJH
3.8%

Энергетика

CZA
0.8%
IJH
5.5%

Коммуникационные услуги

CZA

-

IJH
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

CZA vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.70

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.48

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.98

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

10.93

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CZA и IJH

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-55.07%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.83%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-24.10%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-24.10%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-42.18%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-7.57%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.41%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и IJH

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 3.13%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.24%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

11.31%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

15.50%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

19.74%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

21.17%

-1.89%

Сравнение комиссий CZA и IJH

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и IJH

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.46%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Часто задаваемые вопросы

CZA and IJH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (4.24%) compared to CZA (3.13%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.23% vs 10.15% for CZA. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.23% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.18% for IJH.

CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор