Сравнение CZA с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
CZA и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZA или IJH.
Основные характеристики
| CZA | IJH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.19% | 8.14% |
| Дох-ть за 1 год | 18.91% | 25.01% |
| Дох-ть за 3 года | 4.58% | 4.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.16% | 11.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.41% | 9.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 15.92% |
| Макс. просадка | -53.20% | -55.07% |
| Current Drawdown | -2.03% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между CZA и IJH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CZA и IJH
С начала года, CZA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.41% против 9.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и IJH
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CZA c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и IJH
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.28% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% | 0.74% | 1.01% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и IJH
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и IJH
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 2.77%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.