PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CZA с FKUTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZA с FKUTX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Franklin Utilities Fund (FKUTX).

CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZA или FKUTX.

Корреляция

Корреляция между CZA и FKUTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CZA и FKUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZA:

0.25

FKUTX:

1.15

Коэф-т Сортино

CZA:

0.53

FKUTX:

1.76

Коэф-т Омега

CZA:

1.07

FKUTX:

1.24

Коэф-т Кальмара

CZA:

0.27

FKUTX:

2.19

Коэф-т Мартина

CZA:

0.93

FKUTX:

5.61

Индекс Язвы

CZA:

5.43%

FKUTX:

3.87%

Дневная вол-ть

CZA:

17.75%

FKUTX:

16.61%

Макс. просадка

CZA:

-53.20%

FKUTX:

-43.58%

Текущая просадка

CZA:

-8.23%

FKUTX:

-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям FKUTX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.51% соответственно.

CZA

С начала года

-0.92%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-6.94%

1 год

4.06%

5 лет

14.11%

10 лет

8.79%

FKUTX

С начала года

5.39%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

3.21%

1 год

18.90%

5 лет

11.66%

10 лет

9.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CZA и FKUTX

CZA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FKUTX в 0.72%.

FKUTX
Franklin Utilities Fund
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZA и FKUTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг риск-скорректированной доходности CZA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
FKUTX
Ранг риск-скорректированной доходности FKUTX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZA c FKUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FKUTX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и FKUTX

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FKUTX в 8.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.28%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.26%1.10%1.87%1.37%0.74%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		8.69%9.11%6.46%3.73%4.96%9.88%3.95%5.83%4.19%2.76%6.14%2.59%

Просадки

Сравнение просадок CZA и FKUTX

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FKUTX в -43.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FKUTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и FKUTX

Загрузка...