Сравнение CZA с FKUTX

С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 9.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CZA имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции FKUTX немного впереди с 10.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CZA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FKUTX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FKUTX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CZA и FKUTX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FKUTX в 7.50%

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FKUTX.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Franklin Utilities Fund (FKUTX) имеют волатильность 5.16% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.