Сравнение CZA с FKUTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Franklin Utilities Fund (FKUTX).
CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZA или FKUTX.
Доходность
Сравнение доходности CZA и FKUTX
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 16.70%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 31.62%. За последние 10 лет акции CZA превзошли акции FKUTX по среднегодовой доходности: 9.65% против 6.18% соответственно.
CZA
16.70%
-0.83%
8.94%
27.43%
9.04%
9.65%
FKUTX
31.62%
-0.56%
14.43%
30.95%
5.36%
6.18%
Основные характеристики
| CZA | FKUTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 3.15 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 12.31 | 7.00 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 15.60% |
| Макс. просадка | -53.20% | -44.54% |
| Текущая просадка | -2.68% | -0.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и FKUTX
CZA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FKUTX в 0.72%.
Корреляция
Корреляция между CZA и FKUTX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CZA c FKUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и FKUTX
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FKUTX в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.26% | 1.10% | 1.87% | 1.37% | 0.74% | 1.01% |
FKUTX Franklin Utilities Fund | 2.03% | 2.63% | 2.29% | 2.24% | 2.73% | 2.38% | 2.84% | 2.84% | 2.70% | 3.24% | 2.68% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и FKUTX
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FKUTX в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FKUTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и FKUTX
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 4.12%, в то время как у Franklin Utilities Fund (FKUTX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.