PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с CGMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с CGMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LSAF is passively managed, while CGMM is actively managed. Over the past year, LSAF returned 24.96% vs 24.34% for CGMM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for CGMM.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и CGMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у CGMM с доходностью 11.13%.

LSAF

1 день
0.59%
1 месяц
3.77%
С начала года
13.16%
6 месяцев
13.93%
1 год
24.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

CGMM

1 день
0.50%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.40%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и CGMM

2026 (YTD)2025
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		13.16%7.24%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.13%11.46%

Correlation

The correlation between LSAF and CGMM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.90

The correlation between LSAF and CGMM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и CGMM

Секторы
LSAF
CGMM

Потребительский циклический сектор

22.5%
14.7%

Финансовые услуги

17.2%
15.4%

Технологии

16.4%
17.6%

Промышленность

15.4%
21.7%

Здравоохранение

9.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.8%

Энергетика

5.6%
3.4%

Сырьевые материалы

3.1%
3.0%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.5%

Коммунальные услуги

0.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
CGMM
14.7%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
CGMM
15.4%

Технологии

LSAF
16.4%
CGMM
17.6%

Промышленность

LSAF
15.4%
CGMM
21.7%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
CGMM
9.0%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
CGMM
5.8%

Энергетика

LSAF
5.6%
CGMM
3.4%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
CGMM
3.0%

Недвижимость

LSAF
2.2%
CGMM
2.8%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
CGMM
3.5%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
CGMM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT
Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS

Доходность на риск

LSAF vs. CGMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c CGMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFCGMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.55

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.25

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.42

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

9.30

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. CGMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMM равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и CGMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFCGMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.36

Просадки

Сравнение просадок LSAF и CGMM

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки CGMM в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и CGMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFCGMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-21.04%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-10.09%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-3.25%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.62%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и CGMM

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеют волатильность 3.69% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFCGMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.75%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

11.79%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

15.77%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

20.26%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

20.26%

+1.61%

Сравнение комиссий LSAF и CGMM

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGMM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и CGMM

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности CGMM в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and CGMM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (3.75%) compared to LSAF (3.69%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs CGMM's -21.04%.

On 1-year performance, LSAF leads with 24.96% vs 24.34% for CGMM. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSAF has performed better with a 24.96% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

LSAF has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Redwood and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.51% for CGMM.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и CGMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор