PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 23.39% vs 32.34% for AVUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

CGMM

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.78%
1 год
23.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и AVUS

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		10.58%11.46%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%14.21%

Correlation

The correlation between CGMM and AVUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.89

The correlation between CGMM and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и AVUS

Секторы
CGMM
AVUS

Промышленность

21.7%
11.5%

Технологии

17.6%
27.5%

Финансовые услуги

15.4%
15.2%

Потребительский циклический сектор

14.7%
11.8%

Здравоохранение

9.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
9.8%

Энергетика

3.4%
7.4%

Коммунальные услуги

3.1%
2.5%

Сырьевые материалы

3.0%
2.7%

Недвижимость

2.8%
0.2%

Промышленность

CGMM
21.7%
AVUS
11.5%

Технологии

CGMM
17.6%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
AVUS
15.2%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
AVUS
11.8%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
AVUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
AVUS
4.4%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
AVUS
9.8%

Энергетика

CGMM
3.4%
AVUS
7.4%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
AVUS
2.5%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
AVUS
2.7%

Недвижимость

CGMM
2.8%
AVUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

CGMM vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.68

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.66

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.14

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

18.85

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.68

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CGMM и AVUS

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-37.04%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-7.85%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.46%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-5.09%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.72%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и AVUS

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.98%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.00%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

12.15%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

17.29%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

20.85%

-0.56%

Сравнение комиссий CGMM и AVUS

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и AVUS

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and AVUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (3.73%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs AVUS's -37.04%.

On 1-year performance, AVUS leads with 32.34% vs 23.39% for CGMM. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 32.34% return vs 23.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.36% for CGMM.

CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and American Century. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор