PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGMM с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с AVUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 21.57% vs 28.84% for AVUS. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 17.60%.

CGMM

1 день
-0.30%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.07%
С начала года
14.25%
1 год
21.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.35%

AVUS

1 день
-0.39%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
13.24%
С начала года
17.60%
1 год
28.84%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
Всё время*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF
$33.98M$38.08M$43.26M

CGMM

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
$23.39M$22.92M$28.20M

Сравнение доходности по годам CGMM и AVUS

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		14.25%12.15%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		17.60%14.30%

Correlation

The correlation between CGMM and AVUS is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.89

The correlation between CGMM and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и AVUS

Секторы
CGMM
AVUS

Промышленность

21.7%
10.8%

Технологии

18.7%
29.7%

Финансовые услуги

16.2%
16.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.5%

Здравоохранение

11.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.3%

Коммунальные услуги

3.0%
2.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Энергетика

2.7%
7.3%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.9%

Промышленность

CGMM
21.7%
AVUS
10.8%

Технологии

CGMM
18.7%
AVUS
29.7%

Финансовые услуги

CGMM
16.2%
AVUS
16.2%

Потребительский циклический сектор

CGMM
12.7%
AVUS
10.5%

Здравоохранение

CGMM
11.7%
AVUS
7.3%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.3%
AVUS
4.3%

Коммунальные услуги

CGMM
3.0%
AVUS
2.8%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
AVUS
2.8%

Энергетика

CGMM
2.7%
AVUS
7.3%

Недвижимость

CGMM
2.6%
AVUS
0.1%

Коммуникационные услуги

CGMM
2.4%
AVUS
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с VXFCGMM с FSMDCGMM с DFATCGMM с DFAS
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

CGMM vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGMM c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMMAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.25

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.08

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.69

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

16.28

-8.21

CGMM vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMM и AVUS

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-37.04%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-7.85%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.39%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.99%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.78%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и AVUS

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.84%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.07%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

12.90%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.34%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.71%

-0.94%

Сравнение комиссий CGMM и AVUS

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и AVUS

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.37%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and AVUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (4.18%) compared to AVUS (3.84%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs AVUS's -37.04%.

On 1-year performance, AVUS leads with 28.84% vs 21.57% for CGMM. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 28.84% return vs 21.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.37% for CGMM.

CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Avantis. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор