PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с CGBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGMM и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и CGBL

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.98%11.46%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%14.42%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

CGMM

1 день
0.37%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.76%
1 год
22.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с FSMDCGMM с VXFCGMM с FMDE
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGMM и CGBL

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGMM vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.60

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.68

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

6.70

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.47

-0.89

Корреляция

Корреляция между CGMM и CGBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CGBL

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CGBL

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-11.66%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-7.88%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.29%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.32%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.03%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CGBL

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.48%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

7.39%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

12.41%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

11.00%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

11.00%

+9.96%