PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 24.34% vs 18.31% for CGBL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

CGMM

1 день
0.50%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.40%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и CGBL

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.13%11.46%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%14.42%

Correlation

The correlation between CGMM and CGBL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.83

The correlation between CGMM and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и CGBL

Секторы
CGMM
CGBL

Промышленность

21.7%
16.6%

Технологии

17.6%
29.9%

Финансовые услуги

15.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

14.7%
8.7%

Здравоохранение

9.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.4%

Энергетика

3.4%
2.0%

Коммунальные услуги

3.1%
2.5%

Сырьевые материалы

3.0%
7.2%

Недвижимость

2.8%
0.0%

Промышленность

CGMM
21.7%
CGBL
16.6%

Технологии

CGMM
17.6%
CGBL
29.9%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
CGBL
11.8%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
CGBL
8.7%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
CGBL
8.9%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
CGBL
4.2%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
CGBL
8.4%

Энергетика

CGMM
3.4%
CGBL
2.0%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
CGBL
2.5%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
CGBL
7.2%

Недвижимость

CGMM
2.8%
CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с VXFCGMM с DFATCGMM с FSMDCGMM с DFASCGMM с AVUS
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

CGMM vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.92

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.78

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.33

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

10.36

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.72

-0.89

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CGBL

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-11.66%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-7.88%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.53%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-1.29%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.77%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CGBL

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.10%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

7.84%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

9.60%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

11.02%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

11.02%

+9.24%

Сравнение комиссий CGMM и CGBL

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CGBL

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and CGBL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (3.75%) compared to CGBL (3.10%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGMM leads with 24.34% vs 18.31% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 24.34% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

CGBL has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.36% for CGMM.

CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CGBL is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.33% for CGBL.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор