PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с TMSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с TMSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL).

CGMM и TMSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и TMSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и TMSL

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.98%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у TMSL с доходностью 2.98%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMSL

1 день
0.82%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
21.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUSCGMM с FSMD
Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с IWMTMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с JSMDTMSL с SAATMSL с VOE

Сравнение комиссий CGMM и TMSL

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TMSL в 0.55%.

TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Доходность на риск

CGMM vs. TMSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c TMSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMTMSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.50

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.50

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

6.19

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. TMSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSL равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и TMSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMTMSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.27

Корреляция

Корреляция между CGMM и TMSL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и TMSL

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TMSL в 0.55%

TTM202520242023
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и TMSL

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и TMSL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMTMSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-24.39%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-14.61%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.81%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.09%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.55%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и TMSL

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 6.85%, в то время как у T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMTMSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.96%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.36%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

22.17%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

18.36%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

18.36%

+2.64%