Сравнение CGMM с DFAT
CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 21.57% vs 34.31% for DFAT. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.
Доходность
Сравнение доходности CGMM и DFAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMM показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 21.78%.
CGMM
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.35%
DFAT
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 21.78%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.39M | $22.92M | $28.20M | |
| $26.65M | $25.29M | $22.92M |
Сравнение доходности по годам CGMM и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 14.25% | 12.15% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 21.78% | 6.08% |
Correlation
The correlation between CGMM and DFAT is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between CGMM and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CGMM и DFAT
Секторы
CGMM
DFAT
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Промышленность
CGMM
DFAT
Технологии
CGMM
DFAT
Финансовые услуги
CGMM
DFAT
Потребительский циклический сектор
CGMM
DFAT
Здравоохранение
CGMM
DFAT
Потребительский защитный сектор
CGMM
DFAT
Коммунальные услуги
CGMM
DFAT
Сырьевые материалы
CGMM
DFAT
Энергетика
CGMM
DFAT
Недвижимость
CGMM
DFAT
Коммуникационные услуги
CGMM
DFAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMM vs. DFAT — Ранг доходности на риск
CGMM
DFAT
Сравнение CGMM c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMM | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.61 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 12.16 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMM и DFAT
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и DFAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMM | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -26.12% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.55% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.83% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -6.10% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.83% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и DFAT
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMM | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.87% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 10.43% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 15.98% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 21.20% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 21.26% | -1.49% |
Сравнение комиссий CGMM и DFAT
CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и DFAT
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DFAT в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.37% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.33% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
CGMM and DFAT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMM has higher volatility (4.18%) compared to DFAT (3.87%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs DFAT's -26.12%.
On 1-year performance, DFAT leads with 34.31% vs 21.57% for CGMM. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFAT has performed better with a 34.31% return vs 21.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.
DFAT has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.37% for CGMM.
CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Dimensional. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.28% for DFAT.
DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMM и DFAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор