PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с DFAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 22.70% vs 30.29% for DFAT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 15.13%.

CGMM

1 день
-0.96%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.09%
1 год
22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAT

1 день
-0.35%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.13%
6 месяцев
13.50%
1 год
30.29%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и DFAT

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.23%12.15%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		15.13%6.08%

Correlation

The correlation between CGMM and DFAT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.88

The correlation between CGMM and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и DFAT

Секторы
CGMM
DFAT

Промышленность

21.5%
16.2%

Технологии

19.9%
9.4%

Финансовые услуги

16.1%
27.9%

Потребительский циклический сектор

13.8%
14.9%

Здравоохранение

9.7%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.9%

Энергетика

3.1%
10.5%

Коммунальные услуги

3.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.8%

Недвижимость

2.6%
0.8%

Сырьевые материалы

2.6%
4.8%

Промышленность

CGMM
21.5%
DFAT
16.2%

Технологии

CGMM
19.9%
DFAT
9.4%

Финансовые услуги

CGMM
16.1%
DFAT
27.9%

Потребительский циклический сектор

CGMM
13.8%
DFAT
14.9%

Здравоохранение

CGMM
9.7%
DFAT
6.4%

Потребительский защитный сектор

CGMM
4.9%
DFAT
6.9%

Энергетика

CGMM
3.1%
DFAT
10.5%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
DFAT
0.4%

Коммуникационные услуги

CGMM
2.8%
DFAT
1.8%

Недвижимость

CGMM
2.6%
DFAT
0.8%

Сырьевые материалы

CGMM
2.6%
DFAT
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с AVUSCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

CGMM vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMMDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.82

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.69

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.19

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

10.22

-1.59

CGMM vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMM и DFAT

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-26.12%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.55%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.81%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-6.24%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.97%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и DFAT

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.91%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

10.92%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

16.78%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

21.39%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

21.43%

-1.20%

Сравнение комиссий CGMM и DFAT

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и DFAT

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DFAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.42%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and DFAT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (4.69%) compared to DFAT (3.91%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs DFAT's -26.12%.

On 1-year performance, DFAT leads with 30.29% vs 22.70% for CGMM. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAT has performed better with a 30.29% return vs 22.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

DFAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.36% for CGMM.

CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Dimensional. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.28% for DFAT.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор