- Эмитент
- Capital Group
- Дата выпуска
- 14 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции CGMM — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) показал доход в 11.51% с начала года и 18.17% за последние 12 месяцев.
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CGMM по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CGMM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81% | 4.54% | -6.20% | 7.66% | 0.66% | 3.74% | -2.58% | 11.51% | |||||
| 2025 | 1.66% | -3.31% | -5.87% | -1.59% | 9.15% | 4.88% | 2.46% | 2.65% | 0.42% | -0.56% | 1.52% | 0.91% | 12.15% |
Метрики бенчмарка
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF has an annualized alpha of -1.00%, beta of 1.04, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.61%) than losses (57.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.80, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.00%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 75.61%
- Участие в снижении
- 57.93%
Комиссия
Комиссия CGMM составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGMM имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.24 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 9.71 | -2.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF показал максимальную просадку в 21.04%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.04%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 2mo 19d | 5mo 5dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.09%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.81%нояб. 2025 г. | 2mo 9d | 14d | 2mo 23dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.24%май 2026 г. | 28d | 14d | 1mo 12dапр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-3.78%авг. 2025 г. | 4d | 12d | 16dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CGMM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -56.78% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.10% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -10.70% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.09% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGMM
Добавьте Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGMM