- Эмитент
- Capital Group
- Дата выпуска
- 14 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции CGMM — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) показал доход в 11.23% с начала года и 22.70% за последние 12 месяцев.
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CGMM по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CGMM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81% | 4.54% | -6.20% | 7.66% | 0.66% | 0.82% | 11.23% | ||||||
| 2025 | 1.66% | -3.31% | -5.87% | -1.59% | 9.15% | 4.88% | 2.46% | 2.65% | 0.42% | -0.56% | 1.52% | 0.91% | 12.15% |
Метрики бенчмарка
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF has an annualized alpha of 0.39%, beta of 1.04, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.14%) than losses (68.88%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.81, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 84.14%
- Участие в снижении
- 68.88%
Комиссия
Комиссия CGMM составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGMM имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.46 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 10.92 | -2.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF показал максимальную просадку в 21.04%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -21.04%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 2mo 19d | 5mo 5dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.09%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.81%нояб. 2025 г. | 2mo 9d | 14d | 2mo 23dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.24%май 2026 г. | 28d | 14d | 1mo 12dапр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.78%авг. 2025 г. | 4d | 12d | 16dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| CGMM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -56.78% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.10% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -3.21% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -10.71% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.04% | +0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGMM
Добавьте Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGMM