Сравнение CGMM с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
CGMM и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMM и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMM и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 2.60% | 11.46% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%.
CGMM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMM и VXF
CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
CGMM vs. VXF — Ранг доходности на риск
CGMM
VXF
Сравнение CGMM c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMM | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.42 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.48 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.06 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.43 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CGMM и VXF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и VXF
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок CGMM и VXF
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -58.03% | +36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -14.68% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.47% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -9.61% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.59% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и VXF
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 6.85% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.89% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 13.50% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 23.05% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.35% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.25% | -1.25% |