Сравнение CGMM с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
CGMM и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMM и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMM и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 1.80% | 11.46% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 5.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGMM показывает доходность 1.80%, а FSMD немного ниже – 1.72%.
CGMM
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMM и FSMD
CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
CGMM vs. FSMD — Ранг доходности на риск
CGMM
FSMD
Сравнение CGMM c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMM | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.26 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 5.61 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMM | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CGMM и FSMD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и FSMD
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CGMM и FSMD
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMM | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -40.67% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -12.63% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.65% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -6.12% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.01% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и FSMD
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 6.89% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMM | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.73% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 11.32% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 20.07% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 18.43% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.54% | -0.52% |