PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMM с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMM и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и FSMD


Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGMM показывает доходность 1.80%, а FSMD немного ниже – 1.72%.


CGMM

1 день
3.31%
1 месяц
-6.20%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.71%
1 год
23.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FSMD

1 день
3.04%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.81%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Сравнение комиссий CGMM и FSMD

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.


Доходность на риск

CGMM vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMMFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.79

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.26

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.33

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

5.61

+1.65

CGMM vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGMMFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.79

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между CGMM и FSMD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и FSMD

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FSMD в 1.37%


TTM2025202420232022202120202019
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.37%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и FSMD

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и FSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


CGMMFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-40.67%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-12.63%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-5.65%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-6.12%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.01%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и FSMD

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 6.89% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGMMFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.73%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.32%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

20.07%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

18.43%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

21.54%

-0.52%