PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с FSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. CGMM is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past year, CGMM returned 23.39% vs 25.71% for FSMD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 14.85%.

CGMM

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.78%
1 год
23.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и FSMD

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		10.58%11.46%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%5.57%

Correlation

The correlation between CGMM and FSMD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.93

The correlation between CGMM and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и FSMD

Секторы
CGMM
FSMD

Промышленность

21.7%
20.7%

Технологии

17.6%
18.2%

Финансовые услуги

15.4%
15.4%

Потребительский циклический сектор

14.7%
11.1%

Здравоохранение

9.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Энергетика

3.4%
4.6%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Сырьевые материалы

3.0%
3.9%

Недвижимость

2.8%
6.2%

Промышленность

CGMM
21.7%
FSMD
20.7%

Технологии

CGMM
17.6%
FSMD
18.2%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
FSMD
15.4%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
FSMD
11.1%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
FSMD
11.6%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
FSMD
3.3%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
FSMD
2.8%

Энергетика

CGMM
3.4%
FSMD
4.6%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
FSMD
2.2%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
FSMD
3.9%

Недвижимость

CGMM
2.8%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с DFASCGMM с AVUS
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

CGMM vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.69

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.47

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.06

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

11.03

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.55

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CGMM и FSMD

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-40.67%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.44%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.08%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.00%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.34%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и FSMD

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 3.73%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.45%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.37%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.26%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

18.48%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

21.42%

-1.13%

Сравнение комиссий CGMM и FSMD

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и FSMD

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FSMD в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CGMM and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (4.45%) compared to CGMM (3.73%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs FSMD's -40.67%.

On 1-year performance, FSMD leads with 25.71% vs 23.39% for CGMM. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSMD has performed better with a 25.71% return vs 23.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.36% for CGMM.

CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Fidelity. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор