Сравнение LSAF с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
LSAF и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LSAF и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAF и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 2.56% | 12.01% | 18.09% | 15.48% | -13.12% | 22.75% | 6.92% | 28.35% | -15.47% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -16.16% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAF показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 2.87%.
LSAF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAF и BMVP
LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
LSAF vs. BMVP — Ранг доходности на риск
LSAF
BMVP
Сравнение LSAF c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAF | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.77 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.60 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 2.73 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAF | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.11 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между LSAF и BMVP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAF и BMVP
Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.67% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок LSAF и BMVP
Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAF | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -78.13% | +36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -11.26% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -26.58% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -5.11% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -36.46% | +30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.47% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAF и BMVP
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAF | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.09% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 7.37% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 14.24% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.28% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 18.84% | +3.19% |