Сравнение LRNZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LRNZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRNZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -14.88% | 22.27% | 2.01% | 67.11% | -51.46% | -0.96% | 87.82% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 23.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
LRNZ
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и SPY
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
LRNZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
LRNZ
SPY
Сравнение LRNZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.53 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 7.27 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и SPY
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и SPY
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRNZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -55.19% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -12.05% | -14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | -24.50% | -36.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -5.53% | -20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -9.09% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 2.54% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и SPY
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRNZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 5.35% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 9.50% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 19.06% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 17.06% | +20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 17.92% | +19.76% |