PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. LRNZ is actively managed, while SPY is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и SPY

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-0.13%

Correlation

The correlation between LRNZ and SPY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.60

Сравнение распределения секторов LRNZ и SPY

Секторы
LRNZ
SPY

Технологии

82.1%
39.0%

Здравоохранение

15.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

LRNZ
82.1%
SPY
39.0%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
SPY
8.3%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
SPY
10.6%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

SPY
1.7%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

SPY
4.5%

Энергетика

LRNZ

-

SPY
3.1%

Финансовые услуги

LRNZ

-

SPY
11.1%

Промышленность

LRNZ

-

SPY
7.8%

Недвижимость

LRNZ

-

SPY
1.8%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LRNZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.44

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.63

—

LRNZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и SPY

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-55.19%

+49.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-0.91%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-9.02%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

12.58%

+24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

17.17%

+19.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

17.93%

+18.78%

Сравнение комиссий LRNZ и SPY

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и SPY

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and SPY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: TrueMark Investments and State Street. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор