Сравнение LRNZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LRNZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRNZ или SPY.
Основные характеристики
| LRNZ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.42% | 7.64% |
| Дох-ть за 1 год | 46.21% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | -4.92% | 8.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 27.85% | 11.53% |
| Макс. просадка | -61.38% | -55.19% |
| Current Drawdown | -33.05% | -2.51% |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и SPY
С начала года, LRNZ показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и SPY
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRNZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и SPY
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и SPY
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и SPY
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.