PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с ROUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRNZ is actively managed, while ROUS is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
11.42%
С начала года
15.51%
1 год
25.72%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и ROUS

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		-1.38%

Correlation

The correlation between LRNZ and ROUS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов LRNZ и ROUS

Секторы
LRNZ
ROUS

Технологии

82.1%
37.3%

Здравоохранение

15.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.1%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

2.6%

Финансовые услуги

-

9.9%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

LRNZ
82.1%
ROUS
37.3%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
ROUS
10.3%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
ROUS
8.1%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

ROUS
2.1%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

ROUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

ROUS
5.5%

Энергетика

LRNZ

-

ROUS
2.6%

Финансовые услуги

LRNZ

-

ROUS
9.9%

Промышленность

LRNZ

-

ROUS
9.8%

Недвижимость

LRNZ

-

ROUS
2.0%

Коммунальные услуги

LRNZ

-

ROUS
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с SPMOROUS с QQQ

Доходность на риск

LRNZ vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.23

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.39

—

LRNZ vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ROUS

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-35.51%

+30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-1.76%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-4.21%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ROUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

11.61%

+25.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

14.44%

+22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

16.92%

+19.79%

Сравнение комиссий LRNZ и ROUS

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и ROUS

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.34%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and ROUS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and Hartford. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.19% for ROUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор