PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с EMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMLP

1 день
1.03%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
15.07%
С начала года
18.66%
1 год
22.82%
3 года*
21.43%
5 лет*
16.77%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и EMLP

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		1.19%

Correlation

The correlation between LRNZ and EMLP is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.50

Сравнение распределения секторов LRNZ и EMLP

Секторы
LRNZ
EMLP

Технологии

82.1%

-

Здравоохранение

15.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

27.4%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

53.2%

Технологии

LRNZ
82.1%
EMLP

-

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
EMLP

-

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
EMLP

-

Сырьевые материалы

LRNZ

-

EMLP
1.6%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

EMLP

-

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

EMLP

-

Энергетика

LRNZ

-

EMLP
27.4%

Финансовые услуги

LRNZ

-

EMLP

-

Промышленность

LRNZ

-

EMLP
8.1%

Недвижимость

LRNZ

-

EMLP

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

EMLP
53.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

LRNZ vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.27

—

LRNZ vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и EMLP

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-43.61%

+38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-0.23%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-5.73%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и EMLP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

10.33%

+26.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

14.54%

+22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

17.68%

+19.03%

Сравнение комиссий LRNZ и EMLP

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и EMLP

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.74%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and EMLP have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: TrueMark Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.96% for EMLP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор