PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с DURA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с DURA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. LRNZ is actively managed, while DURA is passively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for DURA.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и DURA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DURA

1 день
2.06%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
10.84%
С начала года
15.02%
1 год
19.77%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и DURA

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		2.22%

Correlation

The correlation between LRNZ and DURA is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.70

Сравнение распределения секторов LRNZ и DURA

Секторы
LRNZ
DURA

Технологии

82.1%
11.2%

Здравоохранение

15.0%
14.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.8%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

22.1%

Энергетика

-

13.8%

Финансовые услуги

-

9.0%

Промышленность

-

6.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

LRNZ
82.1%
DURA
11.2%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
DURA
14.3%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
DURA
8.8%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

DURA
1.9%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

DURA
6.3%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

DURA
22.1%

Энергетика

LRNZ

-

DURA
13.8%

Финансовые услуги

LRNZ

-

DURA
9.0%

Промышленность

LRNZ

-

DURA
6.0%

Недвижимость

LRNZ

-

DURA

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

DURA
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с QQQDURA с FXAIX

Доходность на риск

LRNZ vs. DURA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c DURA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZDURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.34

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.04

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.08

—

LRNZ vs. DURA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и DURA

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и DURA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZDURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-33.15%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-0.35%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.89%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и DURA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZDURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

14.82%

+21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

13.67%

+23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

16.92%

+19.79%

Сравнение комиссий LRNZ и DURA

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и DURA

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.16%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and DURA have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

DURA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while DURA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TrueMark Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.29% for DURA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и DURA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор