PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с DGRO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRNZ is actively managed, while DGRO is passively managed. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-0.12%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.59%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
8.84%
С начала года
12.13%
1 год
21.33%
3 года*
16.52%
5 лет*
11.14%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и DGRO

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.34%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		0.29%

Correlation

The correlation between LRNZ and DGRO is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.94

Сравнение распределения секторов LRNZ и DGRO

Секторы
LRNZ
DGRO

Технологии

82.1%
22.0%

Здравоохранение

15.0%
16.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.1%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

-

20.6%

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

LRNZ
82.1%
DGRO
22.0%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
DGRO
16.5%

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
DGRO
0.1%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

DGRO
2.4%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

DGRO
5.4%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

DGRO
11.1%

Энергетика

LRNZ

-

DGRO
5.1%

Финансовые услуги

LRNZ

-

DGRO
20.6%

Промышленность

LRNZ

-

DGRO
10.4%

Недвижимость

LRNZ

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

DGRO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с ARKFLRNZ с AIQLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

LRNZ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.25

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.31

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.79

—

LRNZ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и DGRO

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.34%

-35.10%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-0.59%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.42%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и DGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.37%

9.54%

+23.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.37%

13.80%

+19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

16.57%

+16.80%

Сравнение комиссий LRNZ и DGRO

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и DGRO

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.92%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and DGRO have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

DGRO has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and iShares. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор